PortfoliosLab logo
Сравнение MUFG с ING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MUFG и ING составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MUFG и ING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и ING Groep N.V. (ING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.16%
53.13%
MUFG
ING

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUFG:

0.68

ING:

1.07

Коэф-т Сортино

MUFG:

1.10

ING:

1.62

Коэф-т Омега

MUFG:

1.15

ING:

1.21

Коэф-т Кальмара

MUFG:

0.84

ING:

0.73

Коэф-т Мартина

MUFG:

2.75

ING:

3.30

Индекс Язвы

MUFG:

8.58%

ING:

9.05%

Дневная вол-ть

MUFG:

34.81%

ING:

27.93%

Макс. просадка

MUFG:

-76.79%

ING:

-92.98%

Текущая просадка

MUFG:

-18.09%

ING:

-20.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUFG:

$141.18B

ING:

$58.02B

EPS

MUFG:

$1.16

ING:

$2.24

Коэффициент P/E

MUFG:

10.58

ING:

8.56

Коэффициент PEG

MUFG:

0.88

ING:

0.41

Коэффициент P/S

MUFG:

0.02

ING:

2.89

Коэффициент P/B

MUFG:

0.99

ING:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

MUFG:

$6.20T

ING:

$17.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUFG:

$6.20T

ING:

$17.02B

EBITDA (12 мес.)

MUFG:

-$288.97B

ING:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у ING с доходностью 28.73%. За последние 10 лет акции MUFG превзошли акции ING по среднегодовой доходности: 9.36% против 8.37% соответственно.


MUFG

С начала года

4.69%

1 месяц

-12.23%

6 месяцев

20.06%

1 год

25.87%

5 лет

29.52%

10 лет

9.36%

ING

С начала года

28.73%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

19.79%

1 год

29.48%

5 лет

37.27%

10 лет

8.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUFG и ING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUFG
Ранг риск-скорректированной доходности MUFG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUFG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

ING
Ранг риск-скорректированной доходности ING, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ING, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUFG c ING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и ING Groep N.V. (ING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUFG, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUFG: 0.68
ING: 1.07
Коэффициент Сортино MUFG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUFG: 1.10
ING: 1.62
Коэффициент Омега MUFG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUFG: 1.15
ING: 1.21
Коэффициент Кальмара MUFG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUFG: 0.84
ING: 0.73
Коэффициент Мартина MUFG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUFG: 2.75
ING: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ING равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и ING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
1.07
MUFG
ING

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и ING

Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности ING в 6.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1.35%2.50%2.90%3.36%4.25%5.33%3.99%3.85%2.20%2.70%2.34%2.94%
ING
ING Groep N.V.
6.84%7.65%5.86%7.17%5.09%0.00%6.33%7.64%3.99%5.24%2.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUFG и ING

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.79%, что меньше максимальной просадки ING в -92.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и ING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.09%
-20.94%
MUFG
ING

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и ING

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с ING Groep N.V. (ING) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что MUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
15.59%
MUFG
ING

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUFG и ING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и ING Groep N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию