PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUFG с BBVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUFG с BBVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MUFG returned 17.80%/yr vs 19.97%/yr for BBVA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUFG и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у BBVA с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции MUFG уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 17.80% против 19.97% соответственно.

MUFG

1 день
3.08%
1 месяц
12.89%
С начала года
26.42%
6 месяцев
25.16%
1 год
47.70%
3 года*
46.42%
5 лет*
32.03%
10 лет*
17.80%

BBVA

1 день
0.79%
1 месяц
6.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
6.29%
1 год
60.51%
3 года*
57.72%
5 лет*
37.49%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUFG и BBVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		26.42%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		1.00%153.74%14.20%62.48%10.09%22.05%-6.31%11.07%-35.01%32.83%

Correlation

The correlation between MUFG and BBVA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2001 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUFG:

$224.27B

BBVA:

$129.19B

EPS

MUFG:

$214.15

BBVA:

$1.84

Коэффициент P/E

MUFG:

0.09

BBVA:

12.38

Коэффициент PEG

MUFG:

0.00

BBVA:

0.46

Коэффициент P/S

MUFG:

0.02

BBVA:

2.84

Коэффициент P/B

MUFG:

0.01

BBVA:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

MUFG:

$13.21T

BBVA:

$47.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUFG:

$7.24T

BBVA:

$32.43B

EBITDA (12 мес.)

MUFG:

$3.34T

BBVA:

$18.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с MFGMUFG с JPMMUFG с NMRMUFG с INGMUFG с RYMUFG с NA.TO
Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с DBBBVA с VOOBBVA с ^IBEXBBVA с JPM

Доходность на риск

MUFG vs. BBVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUFG c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUFGBBVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.82

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.38

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.75

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

7.31

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUFG vs. BBVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBVA равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUFGBBVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.27

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MUFG и BBVA

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, примерно равная максимальной просадке BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и BBVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUFGBBVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-78.31%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-22.14%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-22.14%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-42.28%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.62%

-69.63%

+12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.83%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.58%

-29.08%

-14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

8.30%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и BBVA

Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) составляет 6.85%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что MUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUFGBBVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

8.93%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

26.46%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

33.34%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.05%

33.51%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.90%

36.28%

-8.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и BBVA

Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности BBVA в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		4.74%3.51%7.71%5.51%6.29%2.79%3.50%5.23%5.75%5.17%6.02%4.29%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.12%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUFG и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
3.59T
10.65B
(MUFG) Общая выручка
(BBVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUFG и BBVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.3%
82.9%
Активы портфеля
MUFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

BBVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

MUFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

BBVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

MUFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

BBVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.

Часто задаваемые вопросы

MUFG and BBVA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBVA has higher volatility (8.93%) compared to MUFG (6.85%). In terms of maximum drawdown, MUFG dropped -76.75% vs BBVA's -78.31%.

MUFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUFG и BBVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор