PortfoliosLab logo
Сравнение MUFG с BBVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MUFG и BBVA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MUFG и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.16%
258.15%
MUFG
BBVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUFG:

0.68

BBVA:

0.95

Коэф-т Сортино

MUFG:

1.10

BBVA:

1.38

Коэф-т Омега

MUFG:

1.15

BBVA:

1.19

Коэф-т Кальмара

MUFG:

0.84

BBVA:

1.70

Коэф-т Мартина

MUFG:

2.75

BBVA:

3.08

Индекс Язвы

MUFG:

8.58%

BBVA:

10.94%

Дневная вол-ть

MUFG:

34.81%

BBVA:

35.39%

Макс. просадка

MUFG:

-76.79%

BBVA:

-80.20%

Текущая просадка

MUFG:

-18.09%

BBVA:

-0.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUFG:

$141.18B

BBVA:

$81.92B

EPS

MUFG:

$1.16

BBVA:

$1.90

Коэффициент P/E

MUFG:

10.58

BBVA:

7.49

Коэффициент PEG

MUFG:

0.88

BBVA:

2.29

Коэффициент P/S

MUFG:

0.02

BBVA:

2.59

Коэффициент P/B

MUFG:

0.99

BBVA:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

MUFG:

$6.20T

BBVA:

$39.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUFG:

$6.20T

BBVA:

$39.14B

EBITDA (12 мес.)

MUFG:

-$288.97B

BBVA:

$7.77B

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью 52.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUFG имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции BBVA немного впереди с 9.50%.


MUFG

С начала года

4.69%

1 месяц

-12.23%

6 месяцев

20.06%

1 год

25.87%

5 лет

29.52%

10 лет

9.36%

BBVA

С начала года

52.07%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

52.38%

1 год

31.60%

5 лет

43.30%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUFG и BBVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUFG
Ранг риск-скорректированной доходности MUFG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUFG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

BBVA
Ранг риск-скорректированной доходности BBVA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBVA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUFG c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUFG, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUFG: 0.68
BBVA: 0.95
Коэффициент Сортино MUFG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUFG: 1.10
BBVA: 1.38
Коэффициент Омега MUFG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUFG: 1.15
BBVA: 1.19
Коэффициент Кальмара MUFG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUFG: 0.84
BBVA: 1.70
Коэффициент Мартина MUFG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUFG: 2.75
BBVA: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBVA равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.95
MUFG
BBVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и BBVA

Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности BBVA в 5.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1.35%2.50%2.90%3.36%4.25%5.33%3.99%3.85%2.20%2.70%2.34%2.94%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
5.40%7.71%5.51%6.29%2.80%3.50%5.23%5.71%3.89%6.07%4.31%5.85%

Просадки

Сравнение просадок MUFG и BBVA

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.79%, примерно равная максимальной просадке BBVA в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и BBVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.09%
-0.33%
MUFG
BBVA

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и BBVA

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) с волатильностью 16.70%. Это указывает на то, что MUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
16.70%
MUFG
BBVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUFG и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию