Сравнение MUFG с SMFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG).
Доходность
Сравнение доходности MUFG и SMFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUFG и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 11.60% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 7.09% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 19.47% | -22.21% | 17.95% |
Фундаментальные показатели
MUFG:
$202.32B
SMFG:
$79.64B
MUFG:
$169.11
SMFG:
$613.97
MUFG:
0.10
SMFG:
0.03
MUFG:
0.00
SMFG:
0.00
MUFG:
0.02
SMFG:
0.01
MUFG:
0.01
SMFG:
0.01
MUFG:
$12.45T
SMFG:
$15.21T
MUFG:
$5.45T
SMFG:
$8.04T
MUFG:
$2.57T
SMFG:
$3.26T
Доходность по периодам
С начала года, MUFG показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у SMFG с доходностью 7.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUFG имеют среднегодовую доходность 17.26%, а акции SMFG немного впереди с 17.47%.
MUFG
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 17.26%
SMFG
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 41.29%
- 5 лет*
- 26.98%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUFG vs. SMFG — Ранг доходности на риск
MUFG
SMFG
Сравнение MUFG c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUFG | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.71 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.81 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 5.33 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUFG | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.08 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MUFG и SMFG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUFG и SMFG
Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SMFG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.27% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.45% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок MUFG и SMFG
Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, примерно равная максимальной просадке SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и SMFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUFG | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -77.26% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -20.12% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -27.88% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.62% | -47.66% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -13.06% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.83% | -48.43% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 6.81% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUFG и SMFG
Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) составляет 9.31%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что MUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUFG | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 10.18% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 21.39% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 33.09% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 28.49% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 27.13% | +1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUFG и SMFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUFG и SMFG
MUFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.34T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.33T при выручке в 7.93T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
MUFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 650.09B при выручке в 3.34T, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
SMFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.90T при выручке в 7.93T, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MUFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 529.95B при выручке в 3.34T, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
SMFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.39T при выручке в 7.93T, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.