PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUFG с SMFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUFG с SMFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MUFG returned 17.80%/yr vs 18.18%/yr for SMFG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности MUFG и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у SMFG с доходностью 21.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUFG имеют среднегодовую доходность 17.80%, а акции SMFG немного впереди с 18.18%.

MUFG

1 день
3.08%
1 месяц
12.89%
С начала года
26.42%
6 месяцев
25.16%
1 год
47.70%
3 года*
46.42%
5 лет*
32.03%
10 лет*
17.80%

SMFG

1 день
2.66%
1 месяц
11.23%
С начала года
21.99%
6 месяцев
25.83%
1 год
57.53%
3 года*
46.12%
5 лет*
29.65%
10 лет*
18.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUFG и SMFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		26.42%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		21.99%38.01%54.90%25.63%21.70%10.05%-11.00%19.47%-22.21%17.95%

Correlation

The correlation between MUFG and SMFG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2006 г.

0.81

The correlation between MUFG and SMFG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUFG:

$224.27B

SMFG:

$148.62B

EPS

MUFG:

$214.15

SMFG:

$563.43

Коэффициент P/E

MUFG:

0.09

SMFG:

0.04

Коэффициент PEG

MUFG:

0.00

SMFG:

0.00

Коэффициент P/S

MUFG:

0.02

SMFG:

0.01

Коэффициент P/B

MUFG:

0.01

SMFG:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

MUFG:

$13.21T

SMFG:

$15.42T

Валовая прибыль (12 мес.)

MUFG:

$7.24T

SMFG:

$8.35T

EBITDA (12 мес.)

MUFG:

$3.34T

SMFG:

$3.54T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с MFGMUFG с JPMMUFG с NMRMUFG с BBVAMUFG с INGMUFG с RYMUFG с NA.TO
Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с TVSMOTOR.NSSMFG с XLFSMFG с JEPI

Доходность на риск

MUFG vs. SMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUFG c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUFGSMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.06

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.83

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.87

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

8.18

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUFG vs. SMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMFG равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUFGSMFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.10

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MUFG и SMFG

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, примерно равная максимальной просадке SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и SMFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUFGSMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-77.26%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-20.12%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-25.67%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-27.88%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.62%

-47.66%

-9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.58%

-48.09%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

7.06%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и SMFG

Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) составляет 6.85%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что MUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUFGSMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.81%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

21.19%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

28.04%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.05%

28.77%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.90%

26.91%

+0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и SMFG

Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SMFG в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.12%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.27%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUFG и SMFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T20222023202420252026
3.59T
2.51T
(MUFG) Общая выручка
(SMFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUFG и SMFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
58.3%
54.6%
Активы портфеля
MUFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

SMFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

MUFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

SMFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

MUFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

SMFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

MUFG and SMFG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMFG has higher volatility (7.81%) compared to MUFG (6.85%). In terms of maximum drawdown, MUFG dropped -76.75% vs SMFG's -77.26%.

SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUFG и SMFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор