PortfoliosLab logo
Сравнение MUFG с SMFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MUFG и SMFG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MUFG и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.38%
84.77%
MUFG
SMFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUFG:

0.68

SMFG:

0.66

Коэф-т Сортино

MUFG:

1.10

SMFG:

1.07

Коэф-т Омега

MUFG:

1.15

SMFG:

1.15

Коэф-т Кальмара

MUFG:

0.84

SMFG:

0.90

Коэф-т Мартина

MUFG:

2.75

SMFG:

2.85

Индекс Язвы

MUFG:

8.58%

SMFG:

8.48%

Дневная вол-ть

MUFG:

34.81%

SMFG:

36.91%

Макс. просадка

MUFG:

-76.79%

SMFG:

-75.59%

Текущая просадка

MUFG:

-18.09%

SMFG:

-16.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUFG:

$141.18B

SMFG:

$89.70B

EPS

MUFG:

$1.16

SMFG:

$1.40

Коэффициент P/E

MUFG:

10.58

SMFG:

9.92

Коэффициент PEG

MUFG:

0.88

SMFG:

0.75

Коэффициент P/S

MUFG:

0.02

SMFG:

0.02

Коэффициент P/B

MUFG:

0.99

SMFG:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

MUFG:

$6.20T

SMFG:

$3.82T

Валовая прибыль (12 мес.)

MUFG:

$6.20T

SMFG:

$3.82T

EBITDA (12 мес.)

MUFG:

-$288.97B

SMFG:

$1.07T

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у SMFG с доходностью -4.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUFG имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции SMFG немного отстают с 8.99%.


MUFG

С начала года

4.69%

1 месяц

-12.23%

6 месяцев

20.06%

1 год

25.87%

5 лет

29.52%

10 лет

9.36%

SMFG

С начала года

-4.14%

1 месяц

-11.81%

6 месяцев

13.02%

1 год

26.29%

5 лет

26.10%

10 лет

8.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUFG и SMFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUFG
Ранг риск-скорректированной доходности MUFG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUFG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SMFG
Ранг риск-скорректированной доходности SMFG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMFG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUFG c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUFG, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUFG: 0.68
SMFG: 0.66
Коэффициент Сортино MUFG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUFG: 1.10
SMFG: 1.07
Коэффициент Омега MUFG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUFG: 1.15
SMFG: 1.15
Коэффициент Кальмара MUFG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUFG: 0.84
SMFG: 0.90
Коэффициент Мартина MUFG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUFG: 2.75
SMFG: 2.85

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMFG равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.66
MUFG
SMFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и SMFG

Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SMFG в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1.35%2.50%2.90%3.36%4.25%5.33%3.99%3.85%2.20%2.70%2.34%2.94%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
1.73%2.82%3.67%2.12%5.24%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%3.13%

Просадки

Сравнение просадок MUFG и SMFG

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.79%, примерно равная максимальной просадке SMFG в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и SMFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.09%
-16.93%
MUFG
SMFG

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и SMFG

Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) составляет 19.12%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что MUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
20.87%
MUFG
SMFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUFG и SMFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию