PortfoliosLab logo
Сравнение MUFG с MFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MUFG и MFG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MUFG и MFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.13%
-25.54%
MUFG
MFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUFG:

0.68

MFG:

0.74

Коэф-т Сортино

MUFG:

1.10

MFG:

1.16

Коэф-т Омега

MUFG:

1.15

MFG:

1.17

Коэф-т Кальмара

MUFG:

0.84

MFG:

0.60

Коэф-т Мартина

MUFG:

2.75

MFG:

3.31

Индекс Язвы

MUFG:

8.58%

MFG:

8.48%

Дневная вол-ть

MUFG:

34.81%

MFG:

38.22%

Макс. просадка

MUFG:

-76.79%

MFG:

-79.63%

Текущая просадка

MUFG:

-18.09%

MFG:

-26.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUFG:

$141.18B

MFG:

$62.11B

EPS

MUFG:

$1.16

MFG:

$0.49

Коэффициент P/E

MUFG:

10.58

MFG:

10.10

Коэффициент PEG

MUFG:

0.88

MFG:

0.79

Коэффициент P/S

MUFG:

0.02

MFG:

0.02

Коэффициент P/B

MUFG:

0.99

MFG:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

MUFG:

$6.20T

MFG:

$4.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

MUFG:

$6.20T

MFG:

$4.18T

EBITDA (12 мес.)

MUFG:

-$288.97B

MFG:

-$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у MFG с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции MUFG превзошли акции MFG по среднегодовой доходности: 9.36% против 6.95% соответственно.


MUFG

С начала года

4.69%

1 месяц

-12.23%

6 месяцев

20.06%

1 год

25.87%

5 лет

29.52%

10 лет

9.36%

MFG

С начала года

1.23%

1 месяц

-12.85%

6 месяцев

21.03%

1 год

31.41%

5 лет

21.08%

10 лет

6.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUFG и MFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUFG
Ранг риск-скорректированной доходности MUFG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUFG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

MFG
Ранг риск-скорректированной доходности MFG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUFG c MFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUFG, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUFG: 0.68
MFG: 0.74
Коэффициент Сортино MUFG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUFG: 1.10
MFG: 1.16
Коэффициент Омега MUFG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUFG: 1.15
MFG: 1.17
Коэффициент Кальмара MUFG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUFG: 0.84
MFG: 0.60
Коэффициент Мартина MUFG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUFG: 2.75
MFG: 3.31

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFG равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и MFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.74
MUFG
MFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и MFG

Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности MFG в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1.35%2.50%2.90%3.36%4.25%5.33%3.99%3.85%2.20%2.70%2.34%2.94%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
1.75%3.21%3.73%4.34%5.45%5.52%4.47%4.50%3.69%3.77%3.10%3.71%

Просадки

Сравнение просадок MUFG и MFG

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.79%, примерно равная максимальной просадке MFG в -79.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и MFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.09%
-26.67%
MUFG
MFG

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и MFG

Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) составляет 19.12%, в то время как у Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) волатильность равна 22.89%. Это указывает на то, что MUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
22.89%
MUFG
MFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUFG и MFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Mizuho Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию