Сравнение MUFG с MFG
MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) and MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MUFG in Banks - Diversified, MFG in Banks - Regional. Over the past 10 years, MUFG returned 17.59%/yr vs 14.73%/yr for MFG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MUFG и MFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUFG показывает доходность 22.64%, что значительно ниже, чем у MFG с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции MUFG превзошли акции MFG по среднегодовой доходности: 17.59% против 14.73% соответственно.
MUFG
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 44.04%
- 5 лет*
- 31.23%
- 10 лет*
- 17.59%
MFG
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 73.14%
- 3 года*
- 50.32%
- 5 лет*
- 29.32%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам MUFG и MFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 22.64% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 29.23% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 17.09% | 2.40% | -15.06% | 3.00% | -17.58% | 3.21% |
Correlation
The correlation between MUFG and MFG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.75 |
The correlation between MUFG and MFG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MUFG:
$217.55B
MFG:
$115.41B
MUFG:
$214.15
MFG:
$101.00
MUFG:
0.09
MFG:
0.09
MUFG:
0.00
MFG:
0.00
MUFG:
0.02
MFG:
0.01
MUFG:
0.01
MFG:
0.01
MUFG:
$13.21T
MFG:
$8.66T
MUFG:
$7.24T
MFG:
$4.12T
MUFG:
$3.34T
MFG:
$1.63T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUFG vs. MFG — Ранг доходности на риск
MUFG
MFG
Сравнение MUFG c MFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUFG | MFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.97 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 7.91 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUFG | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.43 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.02 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MUFG и MFG
Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, примерно равная максимальной просадке MFG в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и MFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUFG | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -80.57% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -24.78% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -28.33% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -28.33% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.62% | -49.87% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -6.24% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.58% | -60.91% | +17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 9.28% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUFG и MFG
Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) составляет 6.37%, в то время как у Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что MUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUFG | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 9.44% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 23.65% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 30.33% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.02% | 29.59% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.89% | 26.47% | +1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUFG и MFG
Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности MFG в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.99% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.16% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUFG и MFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Mizuho Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUFG и MFG
MUFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
MFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
MUFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
MFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
MUFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
MFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
MUFG and MFG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFG has higher volatility (9.44%) compared to MUFG (6.37%). In terms of maximum drawdown, MUFG dropped -76.75% vs MFG's -80.57%.
MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUFG и MFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор