PortfoliosLab logo
Сравнение MUFG с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MUFG и JPM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MUFG и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.16%
1,005.82%
MUFG
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUFG:

0.68

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

MUFG:

1.10

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

MUFG:

1.15

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

MUFG:

0.84

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

MUFG:

2.75

JPM:

4.27

Индекс Язвы

MUFG:

8.58%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

MUFG:

34.81%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

MUFG:

-76.79%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

MUFG:

-18.09%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUFG:

$141.18B

JPM:

$679.88B

EPS

MUFG:

$1.16

JPM:

$20.39

Коэффициент P/E

MUFG:

10.58

JPM:

11.94

Коэффициент PEG

MUFG:

0.88

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

MUFG:

0.02

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

MUFG:

0.99

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

MUFG:

$6.20T

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUFG:

$6.20T

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

MUFG:

-$288.97B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции MUFG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 9.36% против 17.68% соответственно.


MUFG

С начала года

4.69%

1 месяц

-12.23%

6 месяцев

20.06%

1 год

25.87%

5 лет

29.52%

10 лет

9.36%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.15%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUFG и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUFG
Ранг риск-скорректированной доходности MUFG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUFG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUFG c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUFG, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUFG: 0.68
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино MUFG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUFG: 1.10
JPM: 1.56
Коэффициент Омега MUFG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUFG: 1.15
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара MUFG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUFG: 0.84
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина MUFG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUFG: 2.75
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
1.04
MUFG
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и JPM

Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности JPM в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1.35%2.50%2.90%3.36%4.25%5.33%3.99%3.85%2.20%2.70%2.34%2.94%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MUFG и JPM

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.79%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.09%
-12.47%
MUFG
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и JPM

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что MUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
15.62%
MUFG
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUFG и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию