Сравнение MUFG с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUFG или JPM.
Основные характеристики
| MUFG | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.58% | 14.23% |
| Дох-ть за 1 год | 64.96% | 44.13% |
| Дох-ть за 3 года | 26.21% | 9.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.88% | 14.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.19% | 16.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.85 |
| Дневная вол-ть | 27.74% | 16.39% |
| Макс. просадка | -88.37% | -74.02% |
| Current Drawdown | -29.52% | -3.58% |
Фундаментальные показатели
| MUFG | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $119.32B | $547.08B |
| Прибыль на акцию | $1.10 | $16.57 |
| Цена/прибыль | 9.22 | 11.50 |
| PEG коэффициент | 0.97 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $4.08T | $150.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.21T | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между MUFG и JPM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MUFG и JPM
С начала года, MUFG показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции MUFG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.19% против 16.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUFG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUFG и JPM
Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности JPM в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.37% | 2.90% | 3.36% | 4.25% | 5.33% | 3.99% | 3.85% | 2.20% | 2.70% | 2.34% | 2.94% | 3.01% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.21% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MUFG и JPM
Максимальная просадка MUFG за все время составила -88.37%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUFG и JPM
Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) составляет 5.05%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что MUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUFG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности