Сравнение MUFG с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUFG или JPM.
Доходность
Сравнение доходности MUFG и JPM
Доходность по периодам
С начала года, MUFG показывает доходность 37.80%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 47.33%. За последние 10 лет акции MUFG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.18% против 18.17% соответственно.
MUFG
37.80%
10.67%
17.67%
39.26%
21.77%
11.18%
JPM
47.33%
9.21%
25.75%
63.44%
16.72%
18.17%
Фундаментальные показатели
| MUFG | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $136.84B | $684.38B |
| EPS | $1.00 | $17.82 |
| Цена/прибыль | 11.67 | 13.51 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.17T | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.40T | $169.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $184.74B | $118.87B |
Основные характеристики
| MUFG | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 6.30 |
| Коэф-т Мартина | 5.44 | 19.13 |
| Индекс Язвы | 7.25% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 28.94% | 23.04% |
| Макс. просадка | -76.79% | -74.02% |
| Текущая просадка | -2.90% | -0.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MUFG и JPM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUFG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUFG и JPM
Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.09% | 2.90% | 3.36% | 4.25% | 5.33% | 3.99% | 3.85% | 2.20% | 2.70% | 2.34% | 2.94% | 2.08% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MUFG и JPM
Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.79%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUFG и JPM
Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) составляет 8.67%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что MUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUFG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности