Сравнение MUFG с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности MUFG и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUFG и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 11.60% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
MUFG:
$202.32B
JPM:
$825.20B
MUFG:
$169.11
JPM:
$20.42
MUFG:
0.10
JPM:
14.47
MUFG:
0.00
JPM:
1.60
MUFG:
0.02
JPM:
3.22
MUFG:
0.01
JPM:
2.41
MUFG:
$12.45T
JPM:
$256.52B
MUFG:
$5.45T
JPM:
$168.20B
MUFG:
$2.57T
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, MUFG показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции MUFG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 17.26% против 20.50% соответственно.
MUFG
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 17.26%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUFG vs. JPM — Ранг доходности на риск
MUFG
JPM
Сравнение MUFG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUFG | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.34 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.48 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 4.00 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUFG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.70 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MUFG и JPM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUFG и JPM
Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.27% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок MUFG и JPM
Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUFG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -76.16% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -15.47% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -38.77% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.62% | -43.63% | -13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -11.72% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.83% | -17.66% | -26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 5.72% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUFG и JPM
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что MUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUFG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 6.28% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 17.19% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 25.24% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 24.34% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 27.38% | +0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUFG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUFG и JPM
MUFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.34T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
MUFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 650.09B при выручке в 3.34T, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MUFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 529.95B при выручке в 3.34T, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.