Сравнение MUFG с RY
MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MUFG returned 17.80%/yr vs 16.55%/yr for RY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUFG и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUFG показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции MUFG превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 17.80% против 16.55% соответственно.
MUFG
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 12.89%
- С начала года
- 26.42%
- 6 месяцев
- 25.16%
- 1 год
- 47.70%
- 3 года*
- 46.42%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 17.80%
RY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 9.24%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 57.71%
- 3 года*
- 33.63%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- 16.55%
Сравнение доходности по годам MUFG и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 26.42% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
RY Royal Bank of Canada | 15.96% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between MUFG and RY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2001 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MUFG:
$224.27B
RY:
$200.32B
MUFG:
$214.15
RY:
$18.17
MUFG:
0.09
RY:
10.73
MUFG:
0.00
RY:
1.55
MUFG:
0.02
RY:
1.71
MUFG:
0.01
RY:
1.55
MUFG:
$13.21T
RY:
$138.99B
MUFG:
$7.24T
RY:
$65.64B
MUFG:
$3.34T
RY:
$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUFG vs. RY — Ранг доходности на риск
MUFG
RY
Сравнение MUFG c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUFG | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.68 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 5.78 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 21.51 | -13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUFG | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 3.85 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.65 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MUFG и RY
Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUFG | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -62.90% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -10.04% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -19.88% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -28.36% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.62% | -39.95% | -17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.58% | -9.33% | -34.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 2.69% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUFG и RY
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUFG | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.50% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 11.63% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 15.05% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 17.99% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.90% | 19.77% | +8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUFG и RY
Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности RY в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.12% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
RY Royal Bank of Canada | 2.38% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUFG и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUFG и RY
MUFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
MUFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
MUFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
MUFG and RY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUFG has higher volatility (6.85%) compared to RY (4.50%). In terms of maximum drawdown, MUFG dropped -76.75% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUFG и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор