Сравнение MUFG с RY
MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MUFG returned 19.02%/yr vs 17.74%/yr for RY. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MUFG и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUFG показывает доходность 44.14%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 26.41%. За последние 10 лет акции MUFG превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 19.02% против 17.74% соответственно.
MUFG
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 44.14%
- 1 год
- 65.87%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 37.63%
- 10 лет*
- 19.02%
- Всё время*
- 6.70%
RY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 26.41%
- 1 год
- 66.09%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 15.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $85.21M | $79.32M | $69.99M | |
| $288.98M | $296.13M | $306.64M |
Сравнение доходности по годам MUFG и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 44.14% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
RY Royal Bank of Canada | 26.41% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between MUFG and RY is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2001 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MUFG:
$252.83B
RY:
$293.62B
MUFG:
¥239.28
RY:
CA$19.17
MUFG:
14.76
RY:
15.51
MUFG:
0.54
RY:
2.25
MUFG:
2.85
RY:
2.47
MUFG:
1.77
RY:
2.36
MUFG:
¥14.07T
RY:
CA$138.99B
MUFG:
¥7.91T
RY:
CA$65.64B
MUFG:
¥3.74T
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUFG vs. RY — Ранг доходности на риск
MUFG
RY
Сравнение MUFG c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUFG | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.72 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 6.62 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 24.05 | -12.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUFG и RY
Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUFG | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -62.90% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -10.04% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -17.46% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -28.36% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.62% | -39.95% | -17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.45% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -9.28% | -34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 2.76% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUFG и RY
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что MUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUFG | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 6.19% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 12.30% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 15.91% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 18.12% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 19.72% | +7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUFG и RY
Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности RY в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.40% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
RY Royal Bank of Canada | 2.25% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUFG и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUFG и RY
MUFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24T при выручке в 3.82T, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
MUFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13T при выручке в 3.82T, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
MUFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 820.09B при выручке в 3.82T, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
MUFG and RY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUFG has higher volatility (9.56%) compared to RY (6.19%). In terms of maximum drawdown, MUFG dropped -76.75% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUFG и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор