Сравнение MUFG с RY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Royal Bank of Canada (RY).
Доходность
Сравнение доходности MUFG и RY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUFG и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 11.60% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
RY Royal Bank of Canada | -3.47% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Фундаментальные показатели
MUFG:
$202.32B
RY:
$168.13B
MUFG:
$169.11
RY:
$15.98
MUFG:
0.10
RY:
10.22
MUFG:
0.00
RY:
1.48
MUFG:
0.02
RY:
1.56
MUFG:
0.01
RY:
1.30
MUFG:
$12.45T
RY:
$137.63B
MUFG:
$5.45T
RY:
$63.36B
MUFG:
$2.57T
RY:
$29.23B
Доходность по периодам
С начала года, MUFG показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у RY с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции MUFG превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 17.26% против 15.36% соответственно.
MUFG
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 17.26%
RY
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -3.47%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUFG vs. RY — Ранг доходности на риск
MUFG
RY
Сравнение MUFG c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUFG | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.93 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 4.07 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.54 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.95 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 18.69 | -13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUFG | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.93 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.63 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между MUFG и RY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUFG и RY
Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности RY в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.27% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
RY Royal Bank of Canada | 2.75% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок MUFG и RY
Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и RY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUFG | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -62.90% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -10.04% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -28.36% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.62% | -39.95% | -17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -6.86% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.83% | -9.37% | -34.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.66% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUFG и RY
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что MUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUFG | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 5.09% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 10.83% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 16.66% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 17.86% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 19.80% | +8.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUFG и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUFG и RY
MUFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.34T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.86B при выручке в 35.50B, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
MUFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 650.09B при выручке в 3.34T, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.42B при выручке в 35.50B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
MUFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 529.95B при выручке в 3.34T, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 35.50B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.