PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUFG с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUFG с RY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MUFG returned 17.59%/yr vs 16.43%/yr for RY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUFG и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции MUFG превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 17.59% против 16.43% соответственно.

MUFG

1 день
1.46%
1 месяц
10.70%
С начала года
22.64%
6 месяцев
23.10%
1 год
42.04%
3 года*
44.04%
5 лет*
31.23%
10 лет*
17.59%

RY

1 день
-0.03%
1 месяц
7.39%
С начала года
13.65%
6 месяцев
23.66%
1 год
54.42%
3 года*
32.27%
5 лет*
17.13%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUFG и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		22.64%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%
RY
Royal Bank of Canada		13.65%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%

Correlation

The correlation between MUFG and RY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2001 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUFG:

$217.55B

RY:

$196.32B

EPS

MUFG:

$214.15

RY:

$18.17

Коэффициент P/E

MUFG:

0.09

RY:

10.52

Коэффициент PEG

MUFG:

0.00

RY:

1.52

Коэффициент P/S

MUFG:

0.02

RY:

1.68

Коэффициент P/B

MUFG:

0.01

RY:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

MUFG:

$13.21T

RY:

$138.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUFG:

$7.24T

RY:

$65.64B

EBITDA (12 мес.)

MUFG:

$3.34T

RY:

$30.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с MFGMUFG с JPMMUFG с NMRMUFG с BBVAMUFG с INGMUFG с NA.TO
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

MUFG vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUFG c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUFGRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.66

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
5.31

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.65

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.45

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

20.28

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUFG vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUFGRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.66

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.96

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.65

-0.47

Просадки

Сравнение просадок MUFG и RY

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и RY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUFGRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-62.90%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-10.04%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-19.88%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-28.36%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.62%

-39.95%

-17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.03%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.58%

-9.33%

-34.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

2.69%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и RY

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUFGRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.18%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.99%

11.51%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

14.94%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.02%

17.97%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.89%

19.76%

+8.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и RY

Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности RY в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.16%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%
RY
Royal Bank of Canada		2.42%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUFG и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
3.59T
33.93B
(MUFG) Общая выручка
(RY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUFG и RY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
58.3%
48.7%
Активы портфеля
MUFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

MUFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

MUFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

MUFG and RY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUFG has higher volatility (6.37%) compared to RY (4.18%). In terms of maximum drawdown, MUFG dropped -76.75% vs RY's -62.90%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUFG и RY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор