PortfoliosLab logo
Сравнение MUFG с RY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MUFG и RY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MUFG и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.16%
1,823.46%
MUFG
RY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUFG:

0.68

RY:

1.24

Коэф-т Сортино

MUFG:

1.10

RY:

1.82

Коэф-т Омега

MUFG:

1.15

RY:

1.24

Коэф-т Кальмара

MUFG:

0.84

RY:

1.60

Коэф-т Мартина

MUFG:

2.75

RY:

4.61

Индекс Язвы

MUFG:

8.58%

RY:

5.07%

Дневная вол-ть

MUFG:

34.81%

RY:

18.80%

Макс. просадка

MUFG:

-76.79%

RY:

-63.05%

Текущая просадка

MUFG:

-18.09%

RY:

-6.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUFG:

$140.95B

RY:

$166.59B

EPS

MUFG:

$1.18

RY:

$8.88

Коэффициент P/E

MUFG:

10.38

RY:

13.25

Коэффициент PEG

MUFG:

0.85

RY:

2.11

Коэффициент P/S

MUFG:

0.02

RY:

2.92

Коэффициент P/B

MUFG:

0.96

RY:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

MUFG:

$6.20T

RY:

$60.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUFG:

$6.20T

RY:

$60.45B

EBITDA (12 мес.)

MUFG:

-$288.97B

RY:

$20.91B

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у RY с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции MUFG уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.03% соответственно.


MUFG

С начала года

4.69%

1 месяц

-14.61%

6 месяцев

20.06%

1 год

24.00%

5 лет

30.59%

10 лет

9.16%

RY

С начала года

-0.57%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

-2.15%

1 год

24.85%

5 лет

19.49%

10 лет

10.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUFG и RY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUFG
Ранг риск-скорректированной доходности MUFG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUFG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

RY
Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUFG c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUFG, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUFG: 0.68
RY: 1.24
Коэффициент Сортино MUFG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUFG: 1.10
RY: 1.82
Коэффициент Омега MUFG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUFG: 1.15
RY: 1.24
Коэффициент Кальмара MUFG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUFG: 0.84
RY: 1.60
Коэффициент Мартина MUFG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUFG: 2.75
RY: 4.61

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
1.24
MUFG
RY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и RY

Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности RY в 3.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1.35%2.50%2.90%3.36%4.25%5.33%3.99%3.85%2.20%2.70%2.34%2.94%
RY
Royal Bank of Canada
3.51%3.39%3.93%4.13%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%

Просадки

Сравнение просадок MUFG и RY

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.79%, что больше максимальной просадки RY в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и RY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.09%
-6.40%
MUFG
RY

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и RY

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что MUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
9.17%
MUFG
RY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUFG и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию