Сравнение MUC с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
MUC - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MUC и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUC и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 0.16% | 5.96% | 0.76% | 7.86% | -26.81% | 7.38% | 11.85% | 18.12% | -9.00% | 6.07% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MUC показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MUC уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 0.64% против 7.97% соответственно.
MUC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 0.64%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUC и VTMFX
MUC берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
MUC vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
MUC
VTMFX
Сравнение MUC c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUC | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.34 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.94 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.73 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 8.12 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUC | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.34 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.73 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.88 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.82 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между MUC и VTMFX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUC и VTMFX
Дивидендная доходность MUC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.14% | 6.06% | 5.62% | 3.84% | 5.79% | 4.27% | 3.96% | 3.90% | 4.99% | 5.14% | 5.45% | 5.46% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MUC и VTMFX
Максимальная просадка MUC за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUC и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUC | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -28.49% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -6.82% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | -17.40% | -20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -21.87% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -4.00% | -15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -3.57% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.45% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUC и VTMFX
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUC | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.86% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 4.82% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 8.55% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 8.51% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 9.10% | +2.79% |