Сравнение MUC с BBN
MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) and BBN (BlackRock Taxable Municipal Bond Trust) are both Municipal Bonds funds from BlackRock. Both are actively managed. Over the past 10 years, MUC returned 0.87%/yr vs 2.84%/yr for BBN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MUC charges 2.14%/yr vs 2.32%/yr for BBN.
Доходность
Сравнение доходности MUC и BBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUC показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у BBN с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции MUC уступали акциям BBN по среднегодовой доходности: 0.87% против 2.84% соответственно.
MUC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- 0.87%
BBN
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение доходности по годам MUC и BBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 4.64% | 5.96% | 0.76% | 7.86% | -26.81% | 7.38% | 11.85% | 18.12% | -9.00% | 6.07% |
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 1.00% | 8.59% | 6.01% | 3.55% | -31.02% | 2.68% | 16.95% | 22.78% | -2.86% | 15.03% |
Correlation
The correlation between MUC and BBN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between MUC and BBN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUC vs. BBN — Ранг доходности на риск
MUC
BBN
Сравнение MUC c BBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUC | BBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.14 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 2.62 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUC | BBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.13 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.19 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MUC и BBN
Максимальная просадка MUC за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки BBN в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUC и BBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUC | BBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -38.37% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -7.55% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -11.85% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | -38.37% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -38.37% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -18.29% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -10.32% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.29% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUC и BBN
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) имеют волатильность 2.40% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUC | BBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.49% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 7.03% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 9.44% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 15.50% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 15.06% | -3.17% |
Сравнение комиссий MUC и BBN
MUC берет комиссию в 2.14%, что меньше комиссии BBN в 2.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUC и BBN
Дивидендная доходность MUC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности BBN в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 7.33% | 7.01% | 6.92% | 7.16% | 7.91% | 5.45% | 5.05% | 5.66% | 7.09% | 6.82% | 7.32% | 7.54% |
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 5.93% | 6.06% | 5.62% | 3.84% | 5.79% | 4.27% | 3.96% | 3.90% | 4.99% | 5.14% | 5.45% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
MUC and BBN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBN has higher volatility (2.49%) compared to MUC (2.40%). In terms of maximum drawdown, MUC dropped -48.97% vs BBN's -38.37%.
MUC currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUC и BBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор