PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUC с VWALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUC с VWALX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) и VWALX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares) — оба фонда категории Municipal Bonds. За последние 10 лет MUC показал 0.76% в год против 3.17% в год у VWALX. При корреляции 0.30 их движения в цене в значительной степени независимы. MUC взимает 2.14% в год против 0.09% у VWALX.

Доходность

Сравнение доходности MUC и VWALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUC показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у VWALX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции MUC уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 0.76% против 3.17% соответственно.

MUC

1 день
-0.06%
1 месяц
0.22%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.26%
1 год
9.81%
3 года*
4.36%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
0.76%

VWALX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.23%
6 месяцев
2.10%
1 год
8.81%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.67%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUC и VWALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		3.06%5.96%0.76%7.86%-26.81%7.38%11.85%18.12%-9.00%6.07%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.23%5.06%4.08%8.45%-11.69%3.42%5.49%9.58%1.38%7.96%

Корреляция

Корреляция между MUC и VWALX составляет 0.42 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.30

Корреляция между MUC и VWALX меняется по разным временным интервалам — от 0.30 (за всё время) до 0.49 (3 года), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MUC:
MUC с CMFMUC с VNJUXMUC с BBNMUC с USMSXMUC с TSSIXMUC с NPVMUC с FSMUX
Часто сравнивают с VWALX:
VWALX с VWAHXVWALX с VTEBVWALX с VWIUXVWALX с VWLUXVWALX с VCLAXVWALX с HYDVWALX с VTEAX

Доходность на риск

MUC vs. VWALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUC
Ранг доходности на риск MUC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VWALX
Ранг доходности на риск VWALX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUC c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUCVWALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.62

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

4.24

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.66

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.71

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

10.77

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUC vs. VWALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUC на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VWALX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUC и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUCVWALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.62

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.35

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.69

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.08

-0.80

Просадки

Сравнение просадок MUC и VWALX

Максимальная просадка MUC за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки VWALX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUC и VWALX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUCVWALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.97%

-17.24%

-31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-3.05%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

-17.24%

-21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-17.24%

-21.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-1.04%

-16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-2.17%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.77%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MUC и VWALX

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что MUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUCVWALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.46%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

2.12%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

3.55%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

4.77%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

4.63%

+7.28%

Сравнение комиссий MUC и VWALX

MUC берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUC и VWALX

Дивидендная доходность MUC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VWALX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		5.99%6.06%5.62%3.84%5.79%4.27%3.96%3.90%4.99%5.14%5.45%5.46%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		4.44%5.04%4.47%3.59%3.44%3.04%3.40%4.03%3.85%3.77%3.86%3.75%