PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUC с MYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUC с MYN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) and MYN (BlackRock MuniYield New York Quality Fund) are both Municipal Bonds funds from BlackRock. Both are actively managed. Over the past 10 years, MUC returned 0.87%/yr vs 1.28%/yr for MYN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MUC charges 2.14%/yr vs 2.24%/yr for MYN.

Доходность

Сравнение доходности MUC и MYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUC показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у MYN с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции MUC уступали акциям MYN по среднегодовой доходности: 0.87% против 1.28% соответственно.

MUC

1 день
0.56%
1 месяц
0.87%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.18%
1 год
11.03%
3 года*
6.31%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
0.87%

MYN

1 день
0.40%
1 месяц
1.12%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.26%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUC и MYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		4.64%5.96%0.76%7.86%-26.81%7.38%11.85%18.12%-9.00%6.07%
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		3.94%4.67%2.87%9.80%-27.05%10.83%6.00%18.31%-7.05%6.96%

Correlation

The correlation between MUC and MYN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1998 г.

0.40

The correlation between MUC and MYN shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund

BlackRock MuniYield New York Quality Fund

Часто сравнивают с MUC:
MUC с CMFMUC с TSSIXMUC с VWALXMUC с BBNMUC с VNJUXMUC с USMSXMUC с NAC
Часто сравнивают с MYN:
MYN с NNYMYN с PZTMYN с FHMIXMYN с DFSMXMYN с USMTXMYN с ECATMYN с APUSX

Доходность на риск

MUC vs. MYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUC
Ранг доходности на риск MUC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MYN
Ранг доходности на риск MYN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUC c MYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUCMYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.40

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.13

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.92

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

6.71

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUC vs. MYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUC на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYN равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUC и MYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUCMYNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MUC и MYN

Максимальная просадка MUC за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки MYN в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUC и MYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUCMYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.97%

-42.89%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-6.40%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-16.65%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

-35.99%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-35.99%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-12.02%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-10.50%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.84%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MUC и MYN

Текущая волатильность для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) составляет 2.40%, в то время как у BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что MUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUCMYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.25%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

6.81%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

8.83%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

11.16%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

11.40%

+0.49%

Сравнение комиссий MUC и MYN

MUC берет комиссию в 2.14%, что меньше комиссии MYN в 2.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUC и MYN

Дивидендная доходность MUC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности MYN в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		5.93%6.06%5.62%3.84%5.79%4.27%3.96%3.90%4.99%5.14%5.45%5.46%
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		6.12%6.20%5.47%3.88%5.37%4.39%4.16%3.90%4.32%4.98%5.44%5.62%

Часто задаваемые вопросы

MUC and MYN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYN has higher volatility (3.25%) compared to MUC (2.40%). In terms of maximum drawdown, MUC dropped -48.97% vs MYN's -42.89%.

MYN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUC и MYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор