PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUC с NAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUC с NAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) and NAC (Nuveen California Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MUC returned 0.78%/yr vs 2.33%/yr for NAC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MUC charges 2.14%/yr vs 0.04%/yr for NAC.

Доходность

Сравнение доходности MUC и NAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUC показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у NAC с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции MUC уступали акциям NAC по среднегодовой доходности: 0.78% против 2.33% соответственно.

MUC

1 день
-0.19%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.06%
6 месяцев
3.70%
1 год
10.52%
3 года*
6.28%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
0.78%

NAC

1 день
-0.50%
1 месяц
2.23%
С начала года
5.24%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.13%
3 года*
11.56%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUC и NAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		4.06%5.96%0.76%7.86%-26.81%7.38%11.85%18.12%-9.00%6.07%
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund		5.24%13.09%8.67%4.47%-25.66%7.62%6.29%22.27%-6.23%6.79%

Correlation

The correlation between MUC and NAC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 1999 г.

0.43

The correlation between MUC and NAC shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с MUC:
MUC с CMFMUC с TSSIXMUC с VWALXMUC с MYNMUC с BBNMUC с VNJUXMUC с USMSX
Часто сравнивают с NAC:
NAC с RMINAC с NIMNAC с MMDNAC с SCDNAC с EIMNAC с MMUNAC с NAZ

Доходность на риск

MUC vs. NAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUC
Ранг доходности на риск MUC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NAC
Ранг доходности на риск NAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUC c NAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUCNACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.48

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.81

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.87

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

14.36

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUC vs. NAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUC на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа NAC равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUC и NAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUCNACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.48

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MUC и NAC

Максимальная просадка MUC за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки NAC в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUC и NAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUCNACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.97%

-46.41%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-4.96%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-13.60%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

-36.31%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-36.31%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-1.27%

-15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-8.41%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.34%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MUC и NAC

Текущая волатильность для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) составляет 2.37%, в то время как у Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что MUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUCNACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.52%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

5.60%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

7.75%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

10.80%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

12.24%

-0.35%

Сравнение комиссий MUC и NAC

MUC берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии NAC в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUC и NAC

Дивидендная доходность MUC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности NAC в 7.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		5.97%6.06%5.62%3.84%5.79%4.27%3.96%3.90%4.99%5.14%5.45%5.46%
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund		7.32%7.47%6.63%4.03%5.47%4.18%4.17%4.38%5.34%5.54%6.25%6.05%

Часто задаваемые вопросы

MUC and NAC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAC has higher volatility (2.52%) compared to MUC (2.37%). In terms of maximum drawdown, MUC dropped -48.97% vs NAC's -46.41%.

NAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUC и NAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор