Сравнение MUC с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
MUC - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MUC и CMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUC и CMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 0.16% | 5.96% | 0.76% | 7.86% | -26.81% | 7.38% | 11.85% | 18.12% | -9.00% | 6.07% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | -0.28% | 3.36% | 1.65% | 5.71% | -8.27% | 0.78% | 4.50% | 6.94% | 0.99% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MUC показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MUC уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: 0.64% против 1.75% соответственно.
MUC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 0.64%
CMF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUC и CMF
MUC берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Доходность на риск
MUC vs. CMF — Ранг доходности на риск
MUC
CMF
Сравнение MUC c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUC | CMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.93 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.16 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.14 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 3.54 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUC | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.93 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.15 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.35 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MUC и CMF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUC и CMF
Дивидендная доходность MUC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности CMF в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.14% | 6.06% | 5.62% | 3.84% | 5.79% | 4.27% | 3.96% | 3.90% | 4.99% | 5.14% | 5.45% | 5.46% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.97% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок MUC и CMF
Максимальная просадка MUC за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUC и CMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUC | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -16.45% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -3.84% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | -12.45% | -25.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -14.57% | -23.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -2.14% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -4.80% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.24% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUC и CMF
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что MUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUC | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 1.53% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 2.01% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 4.48% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 4.17% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 5.07% | +6.82% |