PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MU...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN
US09254L1070
CUSIP
09254L107
Эмитент
BlackRock
Дата выпуска
27 февр. 1998 г.
Категория
Municipal Bonds
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock MuniHoldings California Quality Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock MuniHoldings California Quality Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) показал доход в -0.42% с начала года и 3.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUC составила 0.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


BlackRock MuniHoldings California Quality Fund

1 день
1.56%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.17%
3 года*
3.31%
5 лет*
-2.41%
10 лет*
0.58%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении MUC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.48%-0.60%-4.11%-0.42%
20252.59%3.09%-3.29%-0.98%-1.49%0.62%-2.30%2.92%5.86%0.68%-0.98%-0.53%5.96%
20240.53%-0.64%0.35%-2.83%1.20%3.90%0.88%0.70%3.48%-3.37%2.93%-5.89%0.76%
20237.64%-5.24%1.97%-1.60%-2.65%3.36%0.31%-4.03%-7.60%-3.01%15.43%5.17%7.86%
2022-6.79%-4.50%-3.72%-7.94%3.90%-3.01%5.57%-3.88%-10.37%-5.85%10.39%-2.63%-26.81%
20210.37%-0.58%1.65%0.90%4.41%1.56%1.35%-1.28%-0.67%-0.22%3.49%-3.59%7.38%

Метрики бенчмарка

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund: годовая альфа составляет 3.58%, бета — 0.15, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 03.03.1998.

  • Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (22.65%) было выше, чем в снижении (17.57%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
3.58%
Бета
0.15
0.04
Участие в росте
22.65%
Участие в снижении
17.57%

Комиссия

Комиссия MUC составляет 2.14%, что выше среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MUC имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск MUC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MUCБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.90

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.39

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.40

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

6.61

-5.44

Изучите показатели доходности на риск для MUC в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock MuniHoldings California Quality Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.64$0.64$0.60$0.43$0.62$0.66$0.59$0.55$0.62$0.73$0.77$0.81

Дивидендный доход

6.17%6.06%5.62%3.84%5.79%4.27%3.96%3.90%4.99%5.14%5.45%5.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.05$0.05$0.05$0.16
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.64
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60
2023$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.43
2022$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.04$0.04$0.04$0.62
2021$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund показал максимальную просадку в 48.97%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка BlackRock MuniHoldings California Quality Fund составляет 20.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.97%5 дек. 2006 г.51216 дек. 2008 г.1839 сент. 2009 г.695
-38.29%10 нояб. 2021 г.49225 окт. 2023 г.
-30.32%16 дек. 1998 г.35615 мая 2000 г.3717 нояб. 2001 г.727
-24.56%3 дек. 2012 г.17816 авг. 2013 г.5572 нояб. 2015 г.735
-23.83%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.8621 июл. 2020 г.94

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...