Сравнение MUB с VNJTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX).
MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности MUB и VNJTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUB и VNJTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.04% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.29% | 4.89% | 2.69% | 8.04% | -10.31% | 2.62% | 6.02% | 9.27% | 1.53% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MUB показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VNJTX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции MUB уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: 2.00% против 3.02% соответственно.
MUB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.00%
VNJTX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUB и VNJTX
MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VNJTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MUB vs. VNJTX — Ранг доходности на риск
MUB
VNJTX
Сравнение MUB c VNJTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUB | VNJTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 3.60 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUB | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.24 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между MUB и VNJTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUB и VNJTX
Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VNJTX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.19% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.61% | 4.42% | 3.97% | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.71% | 4.06% | 3.93% | 4.03% | 4.51% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок MUB и VNJTX
Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки VNJTX в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и VNJTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUB | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -15.71% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -5.12% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -15.71% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.68% | -15.71% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.42% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -1.86% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.62% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUB и VNJTX
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUB | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.27% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 1.91% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 5.32% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 4.51% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.55% | +0.36% |