PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с NEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUB с NEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA).

MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MUB и NEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUB и NEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		-0.17%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%10.07%22.42%-5.72%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у NEA с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции MUB уступали акциям NEA по среднегодовой доходности: 2.00% против 3.17% соответственно.

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%

NEA

1 день
1.60%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
3.40%
1 год
9.39%
3 года*
7.48%
5 лет*
0.39%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD
Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с NADNEA с USAUXNEA с VTEBNEA с CLOZNEA с HYDNEA с HYGV

Доходность на риск

MUB vs. NEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c NEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBNEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.83

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.20

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

4.81

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUB vs. NEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEA равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и NEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBNEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.83

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.31

+0.26

Корреляция

Корреляция между MUB и NEA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и NEA

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности NEA в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.37%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%

Просадки

Сравнение просадок MUB и NEA

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки NEA в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и NEA.

Загрузка...

Показатели просадок

MUBNEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-43.83%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-8.37%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

-36.57%

+24.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

-36.57%

+22.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-7.17%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-8.03%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.03%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и NEA

Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 1.56%, в то время как у Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUBNEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

5.19%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

7.19%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

11.41%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

11.19%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

11.68%

-6.77%