PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUB с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

MUB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MUB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUB и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции MUB уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.00% против 12.81% соответственно.

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий MUB и DGRO

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

MUB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.66

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

6.80

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.14

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.16

Корреляция

Корреляция между MUB и DGRO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и DGRO

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок MUB и DGRO

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

MUBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-35.10%

+21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-10.92%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

-19.31%

+7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

-35.10%

+21.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-4.70%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.48%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.37%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и DGRO

Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 1.56%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

3.57%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

7.21%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

14.47%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

13.84%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

16.63%

-11.72%