Сравнение EME с SNPS
EME (EMCOR Group, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EME returned 31.17%/yr vs 22.61%/yr for SNPS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 31.17% против 22.61% соответственно.
EME
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 58.73%
- 5 лет*
- 44.84%
- 10 лет*
- 31.17%
SNPS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- -17.94%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 22.61%
Сравнение доходности по годам EME и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 22.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
SNPS Synopsys, Inc. | -11.22% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between EME and SNPS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
EME:
$33.40B
SNPS:
$79.85B
EME:
$29.64
SNPS:
$4.57
EME:
25.30
SNPS:
91.28
EME:
0.59
SNPS:
3.92
EME:
1.90
SNPS:
8.13
EME:
8.74
SNPS:
2.62
EME:
$17.75B
SNPS:
$8.68B
EME:
$3.47B
SNPS:
$6.38B
EME:
$2.03B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. SNPS — Ранг доходности на риск
EME
SNPS
Сравнение EME c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.66 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | -0.98 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и SNPS
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -60.95% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -41.04% | +15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -41.04% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -41.04% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -41.04% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.48% | -35.38% | +14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -20.32% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 27.72% | -16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и SNPS
EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 7.95% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.76% | 30.17% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 56.38% | -16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 40.94% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.18% | 35.14% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и SNPS
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.19% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и SNPS
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
EME and SNPS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (12.35%) compared to SNPS (7.95%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs SNPS's -60.95%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор