PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EME с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EME с SNPS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или SNPS.

Корреляция

Корреляция между EME и SNPS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EME и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EME:

0.60

SNPS:

-0.24

Коэф-т Сортино

EME:

1.00

SNPS:

-0.01

Коэф-т Омега

EME:

1.15

SNPS:

1.00

Коэф-т Кальмара

EME:

0.72

SNPS:

-0.21

Коэф-т Мартина

EME:

1.77

SNPS:

-0.43

Индекс Язвы

EME:

14.69%

SNPS:

18.95%

Дневная вол-ть

EME:

42.89%

SNPS:

40.48%

Макс. просадка

EME:

-70.56%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

EME:

-12.17%

SNPS:

-17.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$21.06B

SNPS:

$79.54B

EPS

EME:

$22.61

SNPS:

$8.33

Коэффициент P/E

EME:

20.81

SNPS:

61.76

Коэффициент PEG

EME:

1.32

SNPS:

8.27

Коэффициент P/S

EME:

1.40

SNPS:

13.10

Коэффициент P/B

EME:

7.04

SNPS:

8.55

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$15.00B

SNPS:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$2.90B

SNPS:

$3.68B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$1.56B

SNPS:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью 5.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EME имеют среднегодовую доходность 26.72%, а акции SNPS немного отстают с 26.53%.

EME

С начала года

3.76%

1 месяц

24.19%

6 месяцев

-5.59%

1 год

24.63%

5 лет

50.78%

10 лет

26.72%

SNPS

С начала года

5.99%

1 месяц

24.46%

6 месяцев

-1.21%

1 год

-9.23%

5 лет

26.43%

10 лет

26.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EME и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EME c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и SNPS

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EME и SNPS

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EME и SNPS

EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.87B
1.46B
(EME) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EME и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EMCOR Group, Inc. и Synopsys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
18.7%
81.5%
(EME) Валовая рентабельность
(SNPS) Валовая рентабельность
EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.84M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 295.68M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.