Сравнение EME с SNPS
EME (EMCOR Group, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EME returned 31.20%/yr vs 21.94%/yr for SNPS. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EME и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.60%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -14.67%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 31.20% против 21.94% соответственно.
EME
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 16.14%
- С начала года
- 34.60%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 56.30%
- 5 лет*
- 47.09%
- 10 лет*
- 31.20%
- Всё время*
- 21.33%
SNPS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.33%
- С начала года
- -14.67%
- 1 год
- -36.23%
- 3 года*
- -3.16%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 21.94%
- Всё время*
- 12.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.56M | $375.34M | $358.29M | |
SNPS Synopsys, Inc. | $777.20M | $765.31M | $904.57M |
Сравнение доходности по годам EME и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.60% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
SNPS Synopsys, Inc. | -14.67% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between EME and SNPS is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
EME:
$36.27B
SNPS:
$76.75B
EME:
$42.53
SNPS:
$4.50
EME:
19.33
SNPS:
89.03
EME:
0.45
SNPS:
3.82
EME:
1.49
SNPS:
7.93
EME:
$18.60B
SNPS:
$8.68B
EME:
$3.66B
SNPS:
$6.38B
EME:
$2.18B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. SNPS — Ранг доходности на риск
EME
SNPS
Сравнение EME c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.90 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | -1.33 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и SNPS
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -60.95% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.71% | -40.51% | +11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -42.31% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -42.31% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -42.31% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | -37.89% | +25.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -20.35% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 27.57% | -15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и SNPS
EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 12.83% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 30.04% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 56.66% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.89% | 41.26% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 35.33% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и SNPS
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.18% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и SNPS
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 5.15B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 547.34M при выручке в 5.15B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.69M при выручке в 5.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
EME and SNPS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (20.55%) compared to SNPS (12.83%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs SNPS's -60.95%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор