PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EME с ACLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EME с ACLS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или ACLS.

Корреляция

Корреляция между EME и ACLS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EME и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,802.60%
-48.93%
EME
ACLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EME:

0.49

ACLS:

-0.90

Коэф-т Сортино

EME:

0.86

ACLS:

-1.32

Коэф-т Омега

EME:

1.13

ACLS:

0.84

Коэф-т Кальмара

EME:

0.57

ACLS:

-0.63

Коэф-т Мартина

EME:

1.49

ACLS:

-1.13

Индекс Язвы

EME:

13.90%

ACLS:

43.72%

Дневная вол-ть

EME:

42.54%

ACLS:

55.18%

Макс. просадка

EME:

-70.56%

ACLS:

-99.34%

Текущая просадка

EME:

-25.21%

ACLS:

-75.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$17.47B

ACLS:

$1.57B

EPS

EME:

$22.16

ACLS:

$6.55

Коэффициент P/E

EME:

17.33

ACLS:

7.47

Коэффициент PEG

EME:

1.32

ACLS:

1.23

Коэффициент P/S

EME:

1.20

ACLS:

1.55

Коэффициент P/B

EME:

5.89

ACLS:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$11.13B

ACLS:

$765.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$2.18B

ACLS:

$338.60M

EBITDA (12 мес.)

EME:

$1.23B

ACLS:

$167.94M

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность -11.64%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью -30.01%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции ACLS по среднегодовой доходности: 24.60% против 16.88% соответственно.

EME

С начала года

-11.64%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-10.09%

1 год

18.50%

5 лет

45.52%

10 лет

24.60%

ACLS

С начала года

-30.01%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-45.62%

1 год

-50.45%

5 лет

17.72%

10 лет

16.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EME и ACLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EME c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EME, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EME: 0.49
ACLS: -0.90
Коэффициент Сортино EME, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EME: 0.86
ACLS: -1.32
Коэффициент Омега EME, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EME: 1.13
ACLS: 0.84
Коэффициент Кальмара EME, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EME: 0.57
ACLS: -0.63
Коэффициент Мартина EME, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EME: 1.49
ACLS: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа ACLS равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.90
EME
ACLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и ACLS

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как ACLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EME
EMCOR Group, Inc.		0.25%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EME и ACLS

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.21%
-75.61%
EME
ACLS

Волатильность

Сравнение волатильности EME и ACLS

Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 18.21%, в то время как у Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.21%
26.27%
EME
ACLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию