PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EME с EMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EME с EMR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Emerson Electric Co. (EMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или EMR.

Корреляция

Корреляция между EME и EMR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EME и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EME:

0.49

EMR:

0.25

Коэф-т Сортино

EME:

0.96

EMR:

0.54

Коэф-т Омега

EME:

1.14

EMR:

1.07

Коэф-т Кальмара

EME:

0.68

EMR:

0.24

Коэф-т Мартина

EME:

1.68

EMR:

0.63

Индекс Язвы

EME:

14.67%

EMR:

11.23%

Дневная вол-ть

EME:

42.98%

EMR:

32.26%

Макс. просадка

EME:

-70.56%

EMR:

-59.06%

Текущая просадка

EME:

-13.32%

EMR:

-10.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$20.88B

EMR:

$68.33B

EPS

EME:

$22.63

EMR:

$3.46

Коэффициент P/E

EME:

20.62

EMR:

35.11

Коэффициент PEG

EME:

1.32

EMR:

1.67

Коэффициент P/S

EME:

1.39

EMR:

3.88

Коэффициент P/B

EME:

7.17

EMR:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$15.00B

EMR:

$17.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$2.90B

EMR:

$9.02B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$1.56B

EMR:

$4.54B

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 26.60% против 10.09% соответственно.

EME

С начала года

2.41%

1 месяц

19.10%

6 месяцев

-6.68%

1 год

20.69%

5 лет

52.92%

10 лет

26.60%

EMR

С начала года

-2.56%

1 месяц

19.72%

6 месяцев

-6.00%

1 год

6.63%

5 лет

20.38%

10 лет

10.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EME и EMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг риск-скорректированной доходности EMR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EME c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа EMR равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и EMR

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности EMR в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EME
EMCOR Group, Inc.		0.22%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
EMR
Emerson Electric Co.		2.19%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%

Просадки

Сравнение просадок EME и EMR

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки EMR в -59.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и EMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EME и EMR

EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Emerson Electric Co. (EMR) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B20212022202320242025
3.87B
4.43B
(EME) Общая выручка
(EMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EME и EMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EMCOR Group, Inc. и Emerson Electric Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
18.7%
53.5%
(EME) Валовая рентабельность
(EMR) Валовая рентабельность
EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 859.00M при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 485.00M при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.