PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EME с EMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EME с EMR

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Emerson Electric Co. (EMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или EMR.

Корреляция

Корреляция между EME и EMR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EME и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,073.51%
960.08%
EME
EMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EME:

-0.04

EMR:

-0.44

Коэф-т Сортино

EME:

0.21

EMR:

-0.44

Коэф-т Омега

EME:

1.03

EMR:

0.94

Коэф-т Кальмара

EME:

-0.04

EMR:

-0.43

Коэф-т Мартина

EME:

-0.13

EMR:

-1.42

Индекс Язвы

EME:

12.44%

EMR:

8.90%

Дневная вол-ть

EME:

40.55%

EMR:

28.81%

Макс. просадка

EME:

-70.56%

EMR:

-56.14%

Текущая просадка

EME:

-34.61%

EMR:

-27.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$15.94B

EMR:

$53.33B

EPS

EME:

$21.52

EMR:

$3.55

Цена/прибыль

EME:

16.29

EMR:

26.64

PEG коэффициент

EME:

1.32

EMR:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$11.13B

EMR:

$13.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$2.18B

EMR:

$6.65B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$1.23B

EMR:

$3.44B

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью -21.42%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 23.05% против 8.45% соответственно.

EME

С начала года

-22.75%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

-20.33%

1 год

-3.75%

5 лет

42.95%

10 лет

23.05%

EMR

С начала года

-21.42%

1 месяц

-18.24%

6 месяцев

-13.10%

1 год

-13.81%

5 лет

15.92%

10 лет

8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EME и EMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг риск-скорректированной доходности EMR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EME c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EME, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
EME: -0.04
EMR: -0.44
Коэффициент Сортино EME, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EME: 0.21
EMR: -0.44
Коэффициент Омега EME, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EME: 1.03
EMR: 0.94
Коэффициент Кальмара EME, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EME: -0.04
EMR: -0.43
Коэффициент Мартина EME, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
EME: -0.13
EMR: -1.42

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа EMR равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.44
EME
EMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и EMR

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности EMR в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EME
EMCOR Group, Inc.		0.29%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
EMR
Emerson Electric Co.		2.17%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%

Просадки

Сравнение просадок EME и EMR

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки EMR в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и EMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.61%
-27.51%
EME
EMR

Волатильность

Сравнение волатильности EME и EMR

EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Emerson Electric Co. (EMR) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.41%
14.32%
EME
EMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию