PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EME с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EME с RS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или RS.

Корреляция

Корреляция между EME и RS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EME и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18,843.48%
9,262.34%
EME
RS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EME:

0.51

RS:

-0.28

Коэф-т Сортино

EME:

0.88

RS:

-0.22

Коэф-т Омега

EME:

1.13

RS:

0.97

Коэф-т Кальмара

EME:

0.60

RS:

-0.37

Коэф-т Мартина

EME:

1.55

RS:

-0.81

Индекс Язвы

EME:

13.97%

RS:

9.97%

Дневная вол-ть

EME:

42.60%

RS:

29.08%

Макс. просадка

EME:

-70.56%

RS:

-83.80%

Текущая просадка

EME:

-23.41%

RS:

-15.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$18.05B

RS:

$15.11B

EPS

EME:

$21.51

RS:

$14.07

Коэффициент P/E

EME:

18.62

RS:

20.27

Коэффициент PEG

EME:

1.32

RS:

1.20

Коэффициент P/S

EME:

1.24

RS:

1.10

Коэффициент P/B

EME:

5.89

RS:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$11.13B

RS:

$10.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$2.18B

RS:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$1.23B

RS:

$971.00M

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции RS по среднегодовой доходности: 24.83% против 18.29% соответственно.

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-4.17%

1 год

17.71%

5 лет

46.17%

10 лет

24.83%

RS

С начала года

6.02%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

1.03%

1 год

-1.20%

5 лет

28.99%

10 лет

18.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EME и RS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг риск-скорректированной доходности RS, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EME c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EME: 0.51
RS: -0.28
Коэффициент Сортино EME, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EME: 0.88
RS: -0.22
Коэффициент Омега EME, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EME: 1.13
RS: 0.97
Коэффициент Кальмара EME, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EME: 0.60
RS: -0.37
Коэффициент Мартина EME, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EME: 1.55
RS: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа RS равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.28
EME
RS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и RS

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RS в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EME
EMCOR Group, Inc.		0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%

Просадки

Сравнение просадок EME и RS

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.41%
-15.12%
EME
RS

Волатильность

Сравнение волатильности EME и RS

EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 17.64% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.64%
11.74%
EME
RS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию