PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EME с RS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EME с RS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Доходность

Сравнение доходности EME и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EME и RS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EME
EMCOR Group, Inc.		24.23%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		6.77%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$34.22B

RS:

$16.09B

EPS

EME:

$28.22

RS:

$14.01

Коэффициент P/E

EME:

26.92

RS:

21.93

Коэффициент P/S

EME:

2.01

RS:

1.13

Коэффициент P/B

EME:

9.31

RS:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$16.99B

RS:

$14.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$3.33B

RS:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$1.84B

RS:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у RS с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции RS по среднегодовой доходности: 32.17% против 18.20% соответственно.

EME

1 день
2.88%
1 месяц
3.23%
С начала года
24.23%
6 месяцев
16.09%
1 год
102.70%
3 года*
67.63%
5 лет*
46.72%
10 лет*
32.17%

RS

1 день
1.08%
1 месяц
-4.47%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.42%
1 год
8.08%
3 года*
7.84%
5 лет*
16.45%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMCOR Group, Inc.

Reliance Steel & Aluminum Co.

Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с QSREME с ACLSEME с ACMEME с IGC
Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с TXRS с SHWRS с NXSTRS с CTVARS с GPK

Доходность на риск

EME vs. RS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг доходности на риск EME: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг доходности на риск RS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EME c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMERSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

0.31

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

0.58

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

0.37

+3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

0.64

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EME vs. RS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа RS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMERSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

0.31

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.59

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.62

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.16

Корреляция

Корреляция между EME и RS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и RS

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности RS в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.15%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок EME и RS

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и RS.

Загрузка...

Показатели просадок

EMERSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-83.80%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-22.30%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-22.32%

-13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-40.83%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-14.41%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-16.56%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

12.75%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EME и RS

EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMERSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

6.11%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.55%

15.77%

+16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.30%

26.23%

+14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.91%

27.94%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.76%

29.58%

+3.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.52B
3.50B
(EME) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EME и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EMCOR Group, Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
20.7%
0
Активы портфеля
EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.