PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EME с PWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EME и PWR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EME с PWR

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Quanta Services, Inc. (PWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или PWR.

Доходность

Сравнение доходности EME и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EME:

0.45

PWR:

0.53

Коэф-т Сортино

EME:

0.79

PWR:

0.90

Коэф-т Омега

EME:

1.12

PWR:

1.13

Коэф-т Кальмара

EME:

0.49

PWR:

0.59

Коэф-т Мартина

EME:

1.20

PWR:

1.48

Индекс Язвы

EME:

14.77%

PWR:

13.53%

Дневная вол-ть

EME:

42.88%

PWR:

42.38%

Макс. просадка

EME:

-70.56%

PWR:

-97.07%

Текущая просадка

EME:

-12.58%

PWR:

-5.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$21.29B

PWR:

$50.74B

EPS

EME:

$22.28

PWR:

$6.16

Коэффициент P/E

EME:

21.06

PWR:

55.25

Коэффициент PEG

EME:

1.32

PWR:

2.11

Коэффициент P/S

EME:

1.42

PWR:

2.04

Коэффициент P/B

EME:

7.12

PWR:

6.76

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$15.00B

PWR:

$24.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$2.90B

PWR:

$3.53B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$1.56B

PWR:

$2.24B

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 7.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EME имеют среднегодовую доходность 26.73%, а акции PWR немного впереди с 27.92%.

EME

С начала года

3.28%

1 месяц

13.37%

6 месяцев

-7.71%

1 год

19.16%

3 года

63.78%

5 лет

49.68%

10 лет

26.73%

PWR

С начала года

7.57%

1 месяц

16.20%

6 месяцев

-1.15%

1 год

22.39%

3 года

40.35%

5 лет

56.22%

10 лет

27.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMCOR Group, Inc.

Quanta Services, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EME и PWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EME c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWR равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и PWR

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности PWR в 0.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.11%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EME и PWR

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и PWR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EME и PWR

Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 8.99%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
3.87B
6.23B
(EME) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EME и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EMCOR Group, Inc. и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%20212022202320242025
18.7%
13.4%
(EME) Валовая рентабельность
(PWR) Валовая рентабельность
EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 834.04M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.08M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.26M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.