PortfoliosLab logo
Сравнение EME с QSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EME и QSR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EME и QSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
898.62%
142.69%
EME
QSR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EME:

0.51

QSR:

-0.52

Коэф-т Сортино

EME:

0.88

QSR:

-0.60

Коэф-т Омега

EME:

1.13

QSR:

0.93

Коэф-т Кальмара

EME:

0.60

QSR:

-0.51

Коэф-т Мартина

EME:

1.55

QSR:

-1.30

Индекс Язвы

EME:

13.97%

QSR:

9.53%

Дневная вол-ть

EME:

42.60%

QSR:

23.82%

Макс. просадка

EME:

-70.56%

QSR:

-63.03%

Текущая просадка

EME:

-23.41%

QSR:

-20.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$18.49B

QSR:

$28.41B

EPS

EME:

$21.51

QSR:

$3.18

Коэффициент P/E

EME:

19.07

QSR:

19.78

Коэффициент PEG

EME:

1.32

QSR:

1.18

Коэффициент P/S

EME:

1.27

QSR:

3.38

Коэффициент P/B

EME:

6.29

QSR:

6.63

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$11.13B

QSR:

$6.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$2.18B

QSR:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$1.23B

QSR:

$2.12B

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у QSR с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции QSR по среднегодовой доходности: 24.99% против 7.07% соответственно.


EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

-4.17%

1 год

16.16%

5 лет

45.91%

10 лет

24.99%

QSR

С начала года

-2.61%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-9.21%

1 год

-11.78%

5 лет

9.36%

10 лет

7.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EME и QSR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EME c QSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EME: 0.51
QSR: -0.52
Коэффициент Сортино EME, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EME: 0.88
QSR: -0.60
Коэффициент Омега EME, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EME: 1.13
QSR: 0.93
Коэффициент Кальмара EME, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EME: 0.60
QSR: -0.51
Коэффициент Мартина EME, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EME: 1.55
QSR: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа QSR равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и QSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.52
EME
QSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и QSR

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности QSR в 3.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EME
EMCOR Group, Inc.
0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.75%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EME и QSR

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и QSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.41%
-20.74%
EME
QSR

Волатильность

Сравнение волатильности EME и QSR

EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 17.64% по сравнению с Restaurant Brands International Inc. (QSR) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.64%
11.96%
EME
QSR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и QSR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Restaurant Brands International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию