PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTUM с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с VOOV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 16.09%/yr vs 11.87%/yr for VOOV. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции VOOV по среднегодовой доходности: 16.09% против 11.87% соответственно.

MTUM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.65%
6 месяцев
25.72%
С начала года
24.09%
1 год
29.47%
3 года*
30.12%
5 лет*
12.79%
10 лет*
16.09%
Всё время*
15.89%

VOOV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
7.22%
С начала года
11.81%
1 год
22.05%
3 года*
15.07%
5 лет*
11.60%
10 лет*
11.87%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
$622.03M$632.13M$558.17M

VOOV

Vanguard S&P 500 Value ETF
$18.42M$15.43M$15.46M

Сравнение доходности по годам MTUM и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		24.09%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		11.81%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between MTUM and VOOV is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.68

Over the past year, the correlation between MTUM and VOOV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MTUM и VOOV

Секторы
MTUM
VOOV

Технологии

48.3%
21.7%

Промышленность

12.1%
10.7%

Энергетика

11.5%
6.6%

Финансовые услуги

5.2%
14.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.7%

Здравоохранение

4.2%
12.2%

Коммунальные услуги

3.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.8%

Потребительский циклический сектор

3.0%
10.5%

Сырьевые материалы

2.2%
3.6%

Недвижимость

1.5%
3.3%

Технологии

MTUM
48.3%
VOOV
21.7%

Промышленность

MTUM
12.1%
VOOV
10.7%

Энергетика

MTUM
11.5%
VOOV
6.6%

Финансовые услуги

MTUM
5.2%
VOOV
14.9%

Коммуникационные услуги

MTUM
4.4%
VOOV
2.7%

Здравоохранение

MTUM
4.2%
VOOV
12.2%

Коммунальные услуги

MTUM
3.7%
VOOV
4.4%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
VOOV
8.8%

Потребительский циклический сектор

MTUM
3.0%
VOOV
10.5%

Сырьевые материалы

MTUM
2.2%
VOOV
3.6%

Недвижимость

MTUM
1.5%
VOOV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с IVEVOOV с QQQI

Доходность на риск

MTUM vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MTUM c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.24

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.12

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.53

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

13.60

-7.09

MTUM vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VOOV равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и VOOV

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-37.31%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-6.27%

-11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-17.55%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-18.10%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-37.31%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-0.17%

-10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.81%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

1.62%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и VOOV

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

2.70%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

7.20%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.78%

9.88%

+15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

14.36%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

16.89%

+4.87%

Сравнение комиссий MTUM и VOOV

MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и VOOV

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VOOV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.64%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and VOOV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (11.01%) compared to VOOV (2.70%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs VOOV's -37.31%.

On 10-year performance, MTUM leads with 16.09% vs 11.87% for VOOV. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 16.09% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

VOOV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.60% for MTUM.

MTUM is categorized as Momentum, while VOOV is Large Cap Value Equities. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while VOOV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.07% for VOOV.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор