PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с VBR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 17.15%/yr vs 10.99%/yr for VBR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 17.15% против 10.99% соответственно.

MTUM

1 день
1.69%
1 месяц
5.58%
С начала года
29.72%
6 месяцев
30.51%
1 год
42.02%
3 года*
33.16%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.15%

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
29.93%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		29.72%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between MTUM and VBR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.67

The correlation between MTUM and VBR shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MTUM и VBR

Секторы
MTUM
VBR

Технологии

50.2%
10.6%

Промышленность

15.0%
18.1%

Энергетика

10.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

5.1%
2.5%

Финансовые услуги

5.0%
17.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.0%

Здравоохранение

3.5%
7.9%

Потребительский циклический сектор

2.9%
12.4%

Сырьевые материалы

2.3%
6.3%

Недвижимость

1.3%
10.1%

Коммунальные услуги

0.6%
4.8%

Технологии

MTUM
50.2%
VBR
10.6%

Промышленность

MTUM
15.0%
VBR
18.1%

Энергетика

MTUM
10.5%
VBR
5.2%

Коммуникационные услуги

MTUM
5.1%
VBR
2.5%

Финансовые услуги

MTUM
5.0%
VBR
17.6%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
VBR
4.0%

Здравоохранение

MTUM
3.5%
VBR
7.9%

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.9%
VBR
12.4%

Сырьевые материалы

MTUM
2.3%
VBR
6.3%

Недвижимость

MTUM
1.3%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

MTUM
0.6%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

MTUM vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.83

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.67

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.17

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

11.22

+2.44

MTUM vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и VBR

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-61.98%

+27.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-8.85%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-24.19%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-24.19%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-45.28%

+11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

0.00%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-8.26%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.50%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и VBR

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

4.43%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

10.65%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

15.36%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

19.79%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

21.74%

-0.54%

Сравнение комиссий MTUM и VBR

MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и VBR

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VBR в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and VBR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (10.89%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.15% vs 10.99% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.15% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.61% for MTUM.

MTUM is categorized as Momentum, while VBR is Small Cap Value Equities. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.05% for VBR.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор