PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с USMF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTUM returned 15.90%/yr vs 8.31%/yr for USMF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 33.55%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 6.65%.

MTUM

1 день
2.96%
1 месяц
11.98%
С начала года
33.55%
6 месяцев
34.98%
1 год
46.22%
3 года*
33.86%
5 лет*
15.90%
10 лет*
17.54%

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		33.55%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%12.54%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between MTUM and USMF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.76

Over the past year, the correlation between MTUM and USMF has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MTUM и USMF

Секторы
MTUM
USMF

Технологии

50.2%
33.2%

Промышленность

15.0%
8.2%

Энергетика

10.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.1%
9.8%

Финансовые услуги

5.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.3%

Здравоохранение

3.5%
9.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
10.5%

Сырьевые материалы

2.3%
0.9%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Коммунальные услуги

0.6%
1.9%

Технологии

MTUM
50.2%
USMF
33.2%

Промышленность

MTUM
15.0%
USMF
8.2%

Энергетика

MTUM
10.5%
USMF
4.8%

Коммуникационные услуги

MTUM
5.1%
USMF
9.8%

Финансовые услуги

MTUM
5.0%
USMF
10.7%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
USMF
4.3%

Здравоохранение

MTUM
3.5%
USMF
9.0%

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.9%
USMF
10.5%

Сырьевые материалы

MTUM
2.3%
USMF
0.9%

Недвижимость

MTUM
1.3%
USMF
2.0%

Коммунальные услуги

MTUM
0.6%
USMF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

MTUM vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.86

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.29

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

1.50

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

4.47

+11.01

MTUM vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и USMF

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-36.24%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-6.47%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-15.39%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-18.10%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-4.15%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.17%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и USMF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

4.10%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

8.13%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

11.31%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

14.34%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

16.97%

+4.26%

Сравнение комиссий MTUM и USMF

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и USMF

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.70%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and USMF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (11.20%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, MTUM leads with 15.90% vs 8.31% for USMF. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 15.90% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.70% for MTUM.

MTUM is categorized as Momentum, while USMF is Mid Cap Blend Equities. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.28% for USMF.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор