PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с UPRO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 17.54%/yr vs 30.53%/yr for UPRO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 33.55%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 27.05%. За последние 10 лет акции MTUM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 17.54% против 30.53% соответственно.

MTUM

1 день
2.96%
1 месяц
11.98%
С начала года
33.55%
6 месяцев
34.98%
1 год
46.22%
3 года*
33.86%
5 лет*
15.90%
10 лет*
17.54%

UPRO

1 день
5.26%
1 месяц
5.02%
С начала года
27.05%
6 месяцев
28.05%
1 год
79.77%
3 года*
47.96%
5 лет*
23.04%
10 лет*
30.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		33.55%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.05%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between MTUM and UPRO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.86

The correlation between MTUM and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MTUM и UPRO

Секторы
MTUM
UPRO

Технологии

50.2%
39.1%

Промышленность

15.0%
7.8%

Энергетика

10.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.6%

Финансовые услуги

5.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.5%

Здравоохранение

3.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%
9.9%

Сырьевые материалы

2.3%
1.7%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.6%
2.1%

Технологии

MTUM
50.2%
UPRO
39.1%

Промышленность

MTUM
15.0%
UPRO
7.8%

Энергетика

MTUM
10.5%
UPRO
3.1%

Коммуникационные услуги

MTUM
5.1%
UPRO
10.6%

Финансовые услуги

MTUM
5.0%
UPRO
11.1%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
UPRO
4.5%

Здравоохранение

MTUM
3.5%
UPRO
8.3%

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.9%
UPRO
9.9%

Сырьевые материалы

MTUM
2.3%
UPRO
1.7%

Недвижимость

MTUM
1.3%
UPRO
1.8%

Коммунальные услуги

MTUM
0.6%
UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

MTUM vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.17

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.60

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.99

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

12.32

+3.16

MTUM vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и UPRO

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-76.82%

+42.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-26.78%

+15.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-48.87%

+27.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-63.94%

+31.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-76.82%

+42.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.74%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-14.40%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

6.50%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и UPRO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 11.20%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

14.04%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

29.17%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

36.99%

-15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

50.59%

-29.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

53.87%

-32.64%

Сравнение комиссий MTUM и UPRO

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и UPRO

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности UPRO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.70%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.69%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and UPRO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.04%) compared to MTUM (11.20%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.53% vs 17.54% for MTUM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.53% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

MTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.69% for UPRO.

MTUM is categorized as Momentum, while UPRO is Leveraged Equities. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.89% for UPRO.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор