PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с TAIL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. MTUM is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, MTUM returned 14.96%/yr vs -8.40%/yr for TAIL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.78%.

MTUM

1 день
1.69%
1 месяц
5.58%
С начала года
29.72%
6 месяцев
30.51%
1 год
42.02%
3 года*
33.16%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.15%

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		29.72%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%16.64%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between MTUM and TAIL is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.60

The correlation between MTUM and TAIL has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MTUM и TAIL

Секторы
MTUM
TAIL

Технологии

50.2%
39.0%

Промышленность

15.0%
7.8%

Энергетика

10.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.6%

Финансовые услуги

5.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.5%

Здравоохранение

3.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%
9.9%

Сырьевые материалы

2.3%
1.7%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.6%
2.1%

Технологии

MTUM
50.2%
TAIL
39.0%

Промышленность

MTUM
15.0%
TAIL
7.8%

Энергетика

MTUM
10.5%
TAIL
3.1%

Коммуникационные услуги

MTUM
5.1%
TAIL
10.6%

Финансовые услуги

MTUM
5.0%
TAIL
11.1%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
TAIL
4.5%

Здравоохранение

MTUM
3.5%
TAIL
8.3%

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.9%
TAIL
9.9%

Сырьевые материалы

MTUM
2.3%
TAIL
1.7%

Недвижимость

MTUM
1.3%
TAIL
1.8%

Коммунальные услуги

MTUM
0.6%
TAIL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB

Доходность на риск

MTUM vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-1.00

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-1.43

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.84

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

-0.78

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

-1.82

+15.48

MTUM vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и TAIL

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-52.36%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.99%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-20.69%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-38.44%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-51.35%

+49.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-29.18%

+22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.68%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и TAIL

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

1.51%

+9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

6.56%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

8.51%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

14.91%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

14.92%

+6.28%

Сравнение комиссий MTUM и TAIL

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и TAIL

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TAIL в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and TAIL have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (10.89%) compared to TAIL (1.51%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs -8.40% for TAIL. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.61% for MTUM.

MTUM is categorized as Momentum, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.59% for TAIL.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор