PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUM с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

MTUM и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUM и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		-1.94%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 14.08% против 11.86% соответственно.

MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLUIDMO с PIZ

Сравнение комиссий MTUM и IDMO

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

MTUM vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUMIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.66

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.28

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.66

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

10.75

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUM vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUMIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.66

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.44

+0.29

Корреляция

Корреляция между MTUM и IDMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и IDMO

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок MTUM и IDMO

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

MTUMIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-39.38%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.31%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-27.07%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-31.34%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-6.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-9.85%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.05%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и IDMO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 8.49%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTUMIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

9.12%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

12.67%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

19.21%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

17.67%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

17.90%

+2.93%