PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с SOXL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 17.54%/yr vs 66.09%/yr for SOXL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 33.55%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 548.35%. За последние 10 лет акции MTUM уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 17.54% против 66.09% соответственно.

MTUM

1 день
2.96%
1 месяц
11.98%
С начала года
33.55%
6 месяцев
34.98%
1 год
46.22%
3 года*
33.86%
5 лет*
15.90%
10 лет*
17.54%

SOXL

1 день
16.12%
1 месяц
65.98%
С начала года
548.35%
6 месяцев
561.73%
1 год
1,264.48%
3 года*
122.51%
5 лет*
48.28%
10 лет*
66.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		33.55%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		548.35%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between MTUM and SOXL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.73

The correlation between MTUM and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MTUM и SOXL

Секторы
MTUM
SOXL

Технологии

50.2%
100.0%

Промышленность

15.0%

-

Энергетика

10.5%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Финансовые услуги

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Технологии

MTUM
50.2%
SOXL
100.0%

Промышленность

MTUM
15.0%
SOXL

-

Энергетика

MTUM
10.5%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

MTUM
5.1%
SOXL

-

Финансовые услуги

MTUM
5.0%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
SOXL

-

Здравоохранение

MTUM
3.5%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.9%
SOXL

-

Сырьевые материалы

MTUM
2.3%
SOXL

-

Недвижимость

MTUM
1.3%
SOXL

-

Коммунальные услуги

MTUM
0.6%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

MTUM vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
11.47

-9.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.59

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.66

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

29.41

-25.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

95.64

-80.16

MTUM vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 11.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и SOXL

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-90.46%

+56.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-43.47%

+31.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-87.88%

+66.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-90.46%

+58.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-90.46%

+56.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.87%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-34.98%

+28.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

13.34%

-10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и SOXL

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 11.20%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 59.78%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

59.78%

-48.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

94.87%

-76.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

111.67%

-90.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

109.21%

-88.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

100.15%

-78.92%

Сравнение комиссий MTUM и SOXL

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и SOXL

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.70%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and SOXL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (59.78%) compared to MTUM (11.20%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 66.09% vs 17.54% for MTUM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 66.09% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

MTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.03% for SOXL.

MTUM is categorized as Momentum, while SOXL is Leveraged Equities. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (11.47 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор