PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTUM с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 16.09%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции MTUM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 16.09% против 18.53% соответственно.

MTUM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.65%
6 месяцев
25.72%
С начала года
24.09%
1 год
29.47%
3 года*
30.12%
5 лет*
12.79%
10 лет*
16.09%
Всё время*
15.89%

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
$622.03M$632.13M$558.17M

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

Сравнение доходности по годам MTUM и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		24.09%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between MTUM and SCHG is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.85

The correlation between MTUM and SCHG shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MTUM и SCHG

Секторы
MTUM
SCHG

Технологии

48.3%
44.0%

Промышленность

12.1%
7.6%

Энергетика

11.5%
0.9%

Финансовые услуги

5.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
14.1%

Здравоохранение

4.2%
9.9%

Коммунальные услуги

3.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

3.0%
11.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.6%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Технологии

MTUM
48.3%
SCHG
44.0%

Промышленность

MTUM
12.1%
SCHG
7.6%

Энергетика

MTUM
11.5%
SCHG
0.9%

Финансовые услуги

MTUM
5.2%
SCHG
7.7%

Коммуникационные услуги

MTUM
4.4%
SCHG
14.1%

Здравоохранение

MTUM
4.2%
SCHG
9.9%

Коммунальные услуги

MTUM
3.7%
SCHG
0.5%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
SCHG
1.9%

Потребительский циклический сектор

MTUM
3.0%
SCHG
11.2%

Сырьевые материалы

MTUM
2.2%
SCHG
1.6%

Недвижимость

MTUM
1.5%
SCHG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

MTUM vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MTUM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.16

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.64

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.18

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

3.71

+2.79

MTUM vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и SCHG

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-34.59%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-16.41%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-23.39%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-34.59%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-34.59%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-0.20%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-5.19%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

5.18%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и SCHG

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

4.92%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

12.98%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.78%

16.62%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

22.46%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

21.61%

+0.15%

Сравнение комиссий MTUM и SCHG

MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и SCHG

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and SCHG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (11.01%) compared to SCHG (4.92%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 16.09% for MTUM. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.37% for SCHG.

MTUM is categorized as Momentum, while SCHG is Large Cap Growth Equities. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор