PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с SCHD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 16.47%/yr vs 12.64%/yr for SCHD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.75%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.47% против 12.64% соответственно.

MTUM

1 день
-5.95%
1 месяц
2.44%
С начала года
22.55%
6 месяцев
21.67%
1 год
33.50%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.56%
10 лет*
16.47%

SCHD

1 день
-0.89%
1 месяц
2.02%
С начала года
18.75%
6 месяцев
18.75%
1 год
27.90%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		22.55%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.75%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between MTUM and SCHD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.64

Over the past year, the correlation between MTUM and SCHD has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MTUM и SCHD

Секторы
MTUM
SCHD

Технологии

44.4%
16.4%

Промышленность

15.6%
7.5%

Финансовые услуги

10.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

7.4%
6.3%

Здравоохранение

6.9%
18.8%

Потребительский циклический сектор

3.6%
6.3%

Энергетика

3.5%
16.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
19.2%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Коммунальные услуги

1.6%
0.0%

Технологии

MTUM
44.4%
SCHD
16.4%

Промышленность

MTUM
15.6%
SCHD
7.5%

Финансовые услуги

MTUM
10.4%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

MTUM
7.4%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

MTUM
6.9%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

MTUM
3.6%
SCHD
6.3%

Энергетика

MTUM
3.5%
SCHD
16.2%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.3%
SCHD
19.2%

Недвижимость

MTUM
1.8%
SCHD

-

Сырьевые материалы

MTUM
1.7%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

MTUM
1.6%
SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

MTUM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUMSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.55

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.94

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

6.07

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

14.90

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUMSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.55

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.86

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MTUM и SCHD

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-33.37%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-4.61%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-16.13%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-16.85%

-15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-33.37%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-1.61%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.32%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.88%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и SCHD

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

2.87%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

7.61%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

10.98%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

14.38%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

16.72%

+4.40%

Сравнение комиссий MTUM и SCHD

MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и SCHD

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.64%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and SCHD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (9.83%) compared to SCHD (2.87%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, MTUM leads with 16.47% vs 12.64% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 16.47% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.64% for MTUM.

MTUM is categorized as Momentum, while SCHD is Dividend. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор