PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с PONPX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) are both funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, MTUM returned 17.15%/yr vs 4.60%/yr for PONPX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.72%/yr for PONPX.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 17.15% против 4.60% соответственно.

MTUM

1 день
1.69%
1 месяц
5.58%
С начала года
29.72%
6 месяцев
30.51%
1 год
42.02%
3 года*
33.16%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.15%

PONPX

1 день
0.56%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.78%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.34%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		29.72%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.86%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Correlation

The correlation between MTUM and PONPX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Доходность на риск

MTUM vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMPONPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.86

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.79

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.10

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

7.08

+6.57

MTUM vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и PONPX

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и PONPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-13.41%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-3.69%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-3.86%

-17.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-13.41%

-18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-13.41%

-20.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.05%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-1.45%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.09%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и PONPX

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

1.67%

+9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

3.36%

+15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

4.16%

+16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

4.85%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

4.25%

+16.95%

Сравнение комиссий MTUM и PONPX

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и PONPX

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PONPX в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.73%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and PONPX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (10.89%) compared to PONPX (1.67%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs PONPX's -13.41%.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и PONPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор