PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с IMTM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both Momentum funds from iShares - MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index while IMTM tracks the MSCI World ex USA Momentum. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 17.15%/yr vs 10.44%/yr for IMTM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции IMTM по среднегодовой доходности: 17.15% против 10.44% соответственно.

MTUM

1 день
1.69%
1 месяц
5.58%
С начала года
29.72%
6 месяцев
30.51%
1 год
42.02%
3 года*
33.16%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.15%

IMTM

1 день
0.72%
1 месяц
0.94%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.83%
1 год
25.06%
3 года*
21.00%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и IMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		29.72%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.53%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%

Correlation

The correlation between MTUM and IMTM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2015 г.

0.67

The correlation between MTUM and IMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MTUM и IMTM

Секторы
MTUM
IMTM

Технологии

50.2%
15.6%

Промышленность

15.0%
15.5%

Энергетика

10.5%
10.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
1.5%

Финансовые услуги

5.0%
28.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.1%

Здравоохранение

3.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

2.9%
1.8%

Сырьевые материалы

2.3%
9.7%

Недвижимость

1.3%
1.1%

Коммунальные услуги

0.6%
5.3%

Технологии

MTUM
50.2%
IMTM
15.6%

Промышленность

MTUM
15.0%
IMTM
15.5%

Энергетика

MTUM
10.5%
IMTM
10.0%

Коммуникационные услуги

MTUM
5.1%
IMTM
1.5%

Финансовые услуги

MTUM
5.0%
IMTM
28.6%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
IMTM
2.1%

Здравоохранение

MTUM
3.5%
IMTM
8.9%

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.9%
IMTM
1.8%

Сырьевые материалы

MTUM
2.3%
IMTM
9.7%

Недвижимость

MTUM
1.3%
IMTM
1.1%

Коммунальные услуги

MTUM
0.6%
IMTM
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с IWMO.MIIMTM с VT

Доходность на риск

MTUM vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMIMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.33

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.96

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.86

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

7.37

+6.29

MTUM vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа IMTM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и IMTM

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и IMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-32.66%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-12.85%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-12.85%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-32.66%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-32.66%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.22%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-7.43%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.24%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и IMTM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

7.20%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

16.06%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

17.97%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

17.82%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

17.63%

+3.57%

Сравнение комиссий MTUM и IMTM

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и IMTM

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IMTM в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.22%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and IMTM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (10.89%) compared to IMTM (7.20%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs IMTM's -32.66%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.15% vs 10.44% for IMTM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IMTM has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.15% return vs 10.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.

IMTM has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.61% for MTUM.

MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.30% for IMTM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и IMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор