PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTUM с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MTUM и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUM и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
-1.94%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTUM имеют среднегодовую доходность 14.08%, а акции IAU немного впереди с 14.27%.


MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий MTUM и IAU

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MTUM vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MTUMIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.90

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.33

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.72

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

9.95

-3.12

MTUM vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MTUMIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.90

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.26

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.65

+0.08

Корреляция

Корреляция между MTUM и IAU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и IAU

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTUM и IAU

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


MTUMIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-45.14%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-19.18%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-20.93%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-21.82%

-12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-11.71%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-15.98%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

5.23%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 8.49%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MTUMIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

10.44%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

24.15%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

27.64%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

17.70%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

15.83%

+5.00%