Сравнение MTUM с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Gold Trust (IAU).
MTUM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTUM имеют среднегодовую доходность 14.08%, а акции IAU немного впереди с 14.27%.
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и IAU
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTUM vs. IAU — Ранг доходности на риск
MTUM
IAU
Сравнение MTUM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.90 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.33 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.72 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 9.95 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.90 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.26 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и IAU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и IAU
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и IAU
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -45.14% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -19.18% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -20.93% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -21.82% | -12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -11.71% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -15.98% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 5.23% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 8.49%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 10.44% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 24.15% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 27.64% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 17.70% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 15.83% | +5.00% |