Сравнение MTUM с GLD
MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 17.15%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 17.15% против 12.15% соответственно.
MTUM
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 17.15%
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам MTUM и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 29.72% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between MTUM and GLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.03 |
Over the past year, MTUM and GLD have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUM vs. GLD — Ранг доходности на риск
MTUM
GLD
Сравнение MTUM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUM | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 0.98 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 2.81 | +10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUM и GLD
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -45.56% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -24.46% | +12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | -24.46% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -24.46% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -24.46% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -22.05% | +20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -16.16% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 8.49% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и GLD
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 7.79% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 24.10% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 27.37% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 18.22% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 16.08% | +5.12% |
Сравнение комиссий MTUM и GLD
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и GLD
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.61% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
MTUM and GLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (10.89%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, MTUM leads with 17.15% vs 12.15% for GLD. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.15% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for GLD.
MTUM is categorized as Momentum, while GLD is Gold. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.40% for GLD.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUM и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор