PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTUM с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MTUM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 17.15% против 12.15% соответственно.


MTUM

1 день
1.69%
1 месяц
5.58%
С начала года
29.72%
6 месяцев
30.51%
1 год
42.02%
3 года*
33.16%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.15%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
29.72%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
GLD
SPDR Gold Shares
-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between MTUM and GLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.03

Over the past year, MTUM and GLD have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

MTUM vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8181
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MTUMGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

0.98

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

2.81

+10.85

MTUM vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и GLD

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MTUMGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-45.56%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-24.46%

+12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-24.46%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-24.46%

-7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-24.46%

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-22.05%

+20.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-16.16%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

8.49%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и GLD

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MTUMGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

7.79%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

24.10%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

27.37%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

18.22%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

16.08%

+5.12%

Сравнение комиссий MTUM и GLD

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и GLD

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы


MTUM and GLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (10.89%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.15% vs 12.15% for GLD. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.15% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for GLD.

MTUM is categorized as Momentum, while GLD is Gold. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.40% for GLD.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор