PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с EEMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both Momentum funds - MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index while EEMO tracks the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 17.88%/yr vs 9.15%/yr for EEMO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 35.82%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 41.14%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции EEMO по среднегодовой доходности: 17.88% против 9.15% соответственно.

MTUM

1 день
3.32%
1 месяц
8.16%
С начала года
35.82%
6 месяцев
33.08%
1 год
45.28%
3 года*
35.42%
5 лет*
15.79%
10 лет*
17.88%

EEMO

1 день
3.82%
1 месяц
3.90%
С начала года
41.14%
6 месяцев
40.15%
1 год
49.68%
3 года*
24.60%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		35.82%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		41.14%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Correlation

The correlation between MTUM and EEMO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.50

The correlation between MTUM and EEMO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MTUM и EEMO

Секторы
MTUM
EEMO

Технологии

50.2%
53.0%

Промышленность

15.0%
7.5%

Энергетика

10.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

5.1%
1.2%

Финансовые услуги

5.0%
15.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.6%

Здравоохранение

3.5%
2.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%
2.8%

Сырьевые материалы

2.3%
9.9%

Недвижимость

1.3%
0.3%

Коммунальные услуги

0.6%
1.0%

Технологии

MTUM
50.2%
EEMO
53.0%

Промышленность

MTUM
15.0%
EEMO
7.5%

Энергетика

MTUM
10.5%
EEMO
0.8%

Коммуникационные услуги

MTUM
5.1%
EEMO
1.2%

Финансовые услуги

MTUM
5.0%
EEMO
15.4%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
EEMO
0.6%

Здравоохранение

MTUM
3.5%
EEMO
2.3%

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.9%
EEMO
2.8%

Сырьевые материалы

MTUM
2.3%
EEMO
9.9%

Недвижимость

MTUM
1.3%
EEMO
0.3%

Коммунальные услуги

MTUM
0.6%
EEMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

MTUM vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.64

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.24

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.38

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

12.20

+2.79

MTUM vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMO равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и EEMO

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-48.47%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-14.75%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-26.06%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-34.03%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-46.57%

+12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-4.50%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-20.11%

+13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.08%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и EEMO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 12.20%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

19.67%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

28.97%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

30.38%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

20.99%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

22.36%

-1.03%

Сравнение комиссий MTUM и EEMO

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и EEMO

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности EEMO в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.61%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.55%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and EEMO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (19.67%) compared to MTUM (12.20%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs EEMO's -48.47%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.88% vs 9.15% for EEMO. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 12.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.88% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for EEMO.

EEMO has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.55% for MTUM.

MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.31% for EEMO.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор