PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с DWAS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both Momentum funds - MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index while DWAS tracks the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 16.47%/yr vs 12.48%/yr for DWAS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции DWAS по среднегодовой доходности: 16.47% против 12.48% соответственно.

MTUM

1 день
-5.95%
1 месяц
2.44%
С начала года
22.55%
6 месяцев
21.67%
1 год
33.50%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.56%
10 лет*
16.47%

DWAS

1 день
-4.91%
1 месяц
-4.34%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.72%
1 год
35.51%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.46%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		22.55%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		14.72%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%

Correlation

The correlation between MTUM and DWAS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.75

The correlation between MTUM and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MTUM и DWAS

Секторы
MTUM
DWAS

Технологии

44.4%
18.6%

Промышленность

15.6%
16.9%

Финансовые услуги

10.4%
13.0%

Коммуникационные услуги

7.4%
1.1%

Здравоохранение

6.9%
28.2%

Потребительский циклический сектор

3.6%
6.0%

Энергетика

3.5%
7.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.1%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
4.0%

Коммунальные услуги

1.6%
0.3%

Технологии

MTUM
44.4%
DWAS
18.6%

Промышленность

MTUM
15.6%
DWAS
16.9%

Финансовые услуги

MTUM
10.4%
DWAS
13.0%

Коммуникационные услуги

MTUM
7.4%
DWAS
1.1%

Здравоохранение

MTUM
6.9%
DWAS
28.2%

Потребительский циклический сектор

MTUM
3.6%
DWAS
6.0%

Энергетика

MTUM
3.5%
DWAS
7.7%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.3%
DWAS
3.1%

Недвижимость

MTUM
1.8%
DWAS
1.1%

Сырьевые материалы

MTUM
1.7%
DWAS
4.0%

Коммунальные услуги

MTUM
1.6%
DWAS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBRDWAS с IJR

Доходность на риск

MTUM vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUMDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.53

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.12

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.56

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

11.56

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUM vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAS равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUMDWASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.47

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MTUM и DWAS

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-46.16%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.02%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-33.83%

+12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-33.83%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-46.16%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-5.15%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-10.29%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.08%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и DWAS

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

8.34%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

17.61%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

23.38%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

25.79%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

26.65%

-5.53%

Сравнение комиссий MTUM и DWAS

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и DWAS

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности DWAS в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.64%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and DWAS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (9.83%) compared to DWAS (8.34%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs DWAS's -46.16%.

On 10-year performance, MTUM leads with 16.47% vs 12.48% for DWAS. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DWAS has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 16.47% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

MTUM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.01% for DWAS.

MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.60% for DWAS.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор