Сравнение DWAS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
DWAS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или IJR.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и IJR
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.72% соответственно.
DWAS
21.02%
8.33%
17.24%
35.86%
14.64%
10.68%
IJR
14.87%
6.58%
14.99%
29.99%
10.65%
9.72%
Основные характеристики
| DWAS | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 8.14 | 8.58 |
| Индекс Язвы | 4.53% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 24.12% | 19.94% |
| Макс. просадка | -46.17% | -58.15% |
| Текущая просадка | -3.13% | -2.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и IJR
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между DWAS и IJR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWAS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и IJR
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности IJR в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.47% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% | 0.16% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.23% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и IJR
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и IJR
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.