PortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWAS и IJR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DWAS и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.96%
226.68%
DWAS
IJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWAS:

-0.28

IJR:

-0.14

Коэф-т Сортино

DWAS:

-0.21

IJR:

-0.03

Коэф-т Омега

DWAS:

0.97

IJR:

1.00

Коэф-т Кальмара

DWAS:

-0.24

IJR:

-0.12

Коэф-т Мартина

DWAS:

-0.66

IJR:

-0.37

Индекс Язвы

DWAS:

12.27%

IJR:

8.92%

Дневная вол-ть

DWAS:

28.82%

IJR:

23.68%

Макс. просадка

DWAS:

-46.17%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

DWAS:

-26.21%

IJR:

-20.37%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью -12.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWAS имеют среднегодовую доходность 7.25%, а акции IJR немного отстают с 7.22%.


DWAS

С начала года

-16.05%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-17.77%

1 год

-8.82%

5 лет

10.76%

10 лет

7.25%

IJR

С начала года

-12.78%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-12.71%

1 год

-3.22%

5 лет

10.44%

10 лет

7.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWAS и IJR

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.


График комиссии DWAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWAS: 0.60%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWAS и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWAS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DWAS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWAS: -0.28
IJR: -0.14
Коэффициент Сортино DWAS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DWAS: -0.21
IJR: -0.03
Коэффициент Омега DWAS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DWAS: 0.97
IJR: 1.00
Коэффициент Кальмара DWAS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DWAS: -0.24
IJR: -0.12
Коэффициент Мартина DWAS, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DWAS: -0.66
IJR: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.14
DWAS
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и IJR

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IJR в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.94%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.36%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и IJR

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.21%
-20.37%
DWAS
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и IJR

Текущая волатильность для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) составляет 13.49%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что DWAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.49%
14.54%
DWAS
IJR