Сравнение DWAS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
DWAS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 3.25% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 11.66% против 9.88% соответственно.
DWAS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.66%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и IJR
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
DWAS vs. IJR — Ранг доходности на риск
DWAS
IJR
Сравнение DWAS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.43 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.42 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 5.73 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и IJR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и IJR
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и IJR
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -58.15% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -14.85% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -28.02% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -44.36% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.26% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -9.34% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.68% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и IJR
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 6.25% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 12.99% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 22.66% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 21.51% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 22.91% | +3.60% |