Сравнение DWAS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
DWAS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или IJR.
Основные характеристики
| DWAS | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.79% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 25.53% | 22.77% |
| Дох-ть за 3 года | 3.32% | 1.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.49% | 9.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.30% | 9.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 20.55% | 19.22% |
| Макс. просадка | -46.16% | -58.15% |
| Current Drawdown | -8.21% | -4.28% |
Корреляция
Корреляция между DWAS и IJR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и IJR
С начала года, DWAS показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 10.30% против 9.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и IJR
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWAS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и IJR
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.33% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% | 0.16% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и IJR
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и IJR
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.