Сравнение DWAS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
DWAS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или IJR.
Корреляция
Корреляция между DWAS и IJR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и IJR
Основные характеристики
DWAS:
0.47
IJR:
0.71
DWAS:
0.82
IJR:
1.14
DWAS:
1.10
IJR:
1.14
DWAS:
0.71
IJR:
1.18
DWAS:
2.00
IJR:
3.43
DWAS:
5.87%
IJR:
4.06%
DWAS:
25.06%
IJR:
19.47%
DWAS:
-46.17%
IJR:
-58.15%
DWAS:
-11.32%
IJR:
-6.25%
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 2.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWAS имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции IJR немного отстают с 9.61%.
DWAS
0.89%
0.75%
0.19%
9.80%
11.51%
9.88%
IJR
2.69%
2.91%
1.36%
13.16%
9.79%
9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и IJR
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWAS и IJR
DWAS
IJR
Сравнение DWAS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и IJR
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IJR в 2.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.78% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.00% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и IJR
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и IJR
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.