Сравнение MTUM с AMOMX
MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) are both funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while AMOMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.41%/yr for AMOMX.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и AMOMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MTUM
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 22.55%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 31.72%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 16.47%
AMOMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUM и AMOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 22.55% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 11.26% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -4.01% | 23.87% |
Correlation
The correlation between MTUM and AMOMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between MTUM and AMOMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUM vs. AMOMX — Ранг доходности на риск
MTUM
AMOMX
Сравнение MTUM c AMOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | AMOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и AMOMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUM | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и AMOMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUM | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | — | — |
Сравнение комиссий MTUM и AMOMX
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMOMX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и AMOMX
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности AMOMX в 30.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 30.65% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.64% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
MTUM and AMOMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTUM и AMOMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор