Сравнение MTUM с AMOMX
MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) are both funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while AMOMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.41%/yr for AMOMX.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и AMOMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MTUM
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 35.82%
- 6 месяцев
- 33.08%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 35.42%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 17.88%
AMOMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUM и AMOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 35.82% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 11.26% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -4.01% | 23.87% |
Correlation
The correlation between MTUM and AMOMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.93 |
The correlation between MTUM and AMOMX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUM vs. AMOMX — Ранг доходности на риск
MTUM
AMOMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MTUM c AMOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUM | AMOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUM и AMOMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUM | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и AMOMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUM | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | — | — |
Сравнение комиссий MTUM и AMOMX
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMOMX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и AMOMX
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AMOMX в 30.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 30.65% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
MTUM and AMOMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTUM и AMOMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор