PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с ASMOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с ASMOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и ASMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOMX и ASMOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		1.25%16.87%16.54%18.37%-19.56%15.37%25.76%26.47%-12.14%17.43%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у ASMOX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции AMOMX превзошли акции ASMOX по среднегодовой доходности: 13.59% против 11.41% соответственно.

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%

ASMOX

1 день
4.56%
1 месяц
-6.72%
С начала года
1.25%
6 месяцев
-0.36%
1 год
30.76%
3 года*
17.47%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

AQR Small Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с SPMOAMOMX с ^OEXAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB
Часто сравнивают с ASMOX:
ASMOX с XSMOASMOX с AUEIXASMOX с USVMASMOX с AVUVASMOX с URTHASMOX с QSMLXASMOX с WSHFX

Сравнение комиссий AMOMX и ASMOX

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ASMOX в 0.61%.

ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

AMOMX vs. ASMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ASMOX
Ранг доходности на риск ASMOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c ASMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMXASMOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.16

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.69

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.26

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

6.77

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOMX vs. ASMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASMOX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и ASMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMXASMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.16

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.22

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между AMOMX и ASMOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и ASMOX

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.19%, что больше доходности ASMOX в 8.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		8.02%8.12%18.80%3.92%0.57%24.81%5.46%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и ASMOX

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки ASMOX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и ASMOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMXASMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-42.16%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-13.69%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-40.32%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-42.16%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-9.76%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-10.63%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.57%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и ASMOX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) составляет 7.05%, в то время как у AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMXASMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

9.83%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

19.35%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

26.96%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

28.04%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

26.49%

-5.56%