PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUL с ULVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both Momentum funds - MTUL tracks the MSCI USA Momentum Index while ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTUL returned 20.13%/yr vs 11.61%/yr for ULVM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.

Доходность

Сравнение доходности MTUL и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность 61.40%, что значительно выше, чем у ULVM с доходностью 15.73%.

MTUL

1 день
0.74%
1 месяц
23.35%
С начала года
61.40%
6 месяцев
63.02%
1 год
78.14%
3 года*
60.02%
5 лет*
20.13%
10 лет*
—

ULVM

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUL и ULVM

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		61.40%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		15.73%15.84%19.76%10.16%-9.04%22.33%

Correlation

The correlation between MTUL and ULVM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.76

The correlation between MTUL and ULVM shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с IVOOMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с SCHA
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с JPUSULVM с FXAIXULVM с USVMULVM с ONEV

Доходность на риск

MTUL vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.83

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.96

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.69

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

19.45

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа ULVM равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULULVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.83

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MTUL и ULVM

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTULULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-40.71%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-6.47%

-17.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.15%

-18.14%

-21.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

-19.77%

-37.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-5.75%

-16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

1.56%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и ULVM

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTULULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.00%

2.97%

+17.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.62%

7.99%

+29.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.98%

10.75%

+33.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.80%

15.48%

+27.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.63%

18.85%

+24.78%

Сравнение комиссий MTUL и ULVM

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и ULVM

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.56%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%

Часто задаваемые вопросы

MTUL and ULVM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (20.00%) compared to ULVM (2.97%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs ULVM's -40.71%.

On 5-year performance, MTUL leads with 20.13% vs 11.61% for ULVM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 20.13% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

ULVM has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for MTUL.

MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index. They also come from different issuers: UBS and Victory Capital. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.20% for ULVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUL и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор