Сравнение MTUL с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
MTUL и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUL и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | -5.77% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 49.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%.
MTUL
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUL и SSO
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
MTUL vs. SSO — Ранг доходности на риск
MTUL
SSO
Сравнение MTUL c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUL | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 5.19 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MTUL и SSO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и SSO
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок MTUL и SSO
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -84.67% | +27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.88% | -23.17% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | -46.73% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -12.18% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -19.72% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 5.44% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и SSO
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUL | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 10.69% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 18.99% | +15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.87% | 36.46% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 33.66% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.00% | 35.86% | +7.14% |