Сравнение MTUL с MMTM
MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both Momentum funds - MTUL tracks the MSCI USA Momentum Index while MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTUL returned 21.53%/yr vs 12.53%/yr for MMTM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и MMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность 72.94%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 5.74%.
MTUL
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 13.20%
- С начала года
- 72.94%
- 6 месяцев
- 64.43%
- 1 год
- 90.13%
- 3 года*
- 61.94%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- —
MMTM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам MTUL и MMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 72.94% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 8.34% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 5.74% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 22.96% |
Correlation
The correlation between MTUL and MMTM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between MTUL and MMTM shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUL vs. MMTM — Ранг доходности на риск
MTUL
MMTM
Сравнение MTUL c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUL | MMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.90 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | 8.16 | +6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUL и MMTM
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и MMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUL | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -33.85% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -9.89% | -13.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -22.08% | -17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | -23.72% | -33.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -4.56% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.45% | -4.19% | -18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 2.30% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и MMTM
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.45% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUL | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.45% | 4.18% | +15.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.40% | 10.90% | +29.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 14.51% | +32.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 18.26% | +25.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.11% | 18.66% | +25.45% |
Сравнение комиссий MTUL и MMTM
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и MMTM
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTUL and MMTM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (19.45%) compared to MMTM (4.18%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs MMTM's -33.85%.
On 5-year performance, MTUL leads with 21.53% vs 12.53% for MMTM. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 21.53% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
MMTM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for MTUL.
MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.12% for MMTM.
MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUL и MMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор