PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUL с JMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - MTUL tracks the MSCI USA Momentum Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTUL returned 20.13%/yr vs 16.24%/yr for JMOM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности MTUL и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность 61.40%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 22.57%.

MTUL

1 день
0.74%
1 месяц
23.35%
С начала года
61.40%
6 месяцев
63.02%
1 год
78.14%
3 года*
60.02%
5 лет*
20.13%
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUL и JMOM

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		61.40%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%19.35%

Correlation

The correlation between MTUL and JMOM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.88

The correlation between MTUL and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с IVOOMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с SCHA
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

MTUL vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.55

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.51

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.64

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

21.99

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.55

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.82

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MTUL и JMOM

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTULJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-34.31%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-7.87%

-15.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.15%

-19.51%

-19.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

-28.26%

-28.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.35%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-6.31%

-16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

1.66%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и JMOM

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTULJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.00%

4.56%

+15.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.62%

11.56%

+26.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.98%

14.31%

+29.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.80%

18.65%

+24.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.63%

20.13%

+23.50%

Сравнение комиссий MTUL и JMOM

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и JMOM

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTUL and JMOM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (20.00%) compared to JMOM (4.56%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, MTUL leads with 20.13% vs 16.24% for JMOM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 20.13% return vs 16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for MTUL.

MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUL и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор