PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUL с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTUL returned 19.95%/yr vs 15.74%/yr for GSG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности MTUL и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность 60.22%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 42.58%.

MTUL

1 день
-0.74%
1 месяц
27.97%
С начала года
60.22%
6 месяцев
59.66%
1 год
75.85%
3 года*
59.49%
5 лет*
19.95%
10 лет*
—

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUL и GSG

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		60.22%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%26.55%

Correlation

The correlation between MTUL and GSG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.18

The correlation between MTUL and GSG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с IVOOMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с SCHA
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

MTUL vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.26

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.88

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

5.47

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

14.39

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.26

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.09

+0.49

Просадки

Сравнение просадок MTUL и GSG

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTULGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-89.62%

+32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-9.46%

-14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.15%

-14.94%

-24.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

-29.12%

-27.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-56.95%

+56.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.68%

-63.71%

+41.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.59%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и GSG

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTULGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

7.65%

+12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.63%

20.42%

+17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.98%

22.95%

+21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.81%

22.61%

+20.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.65%

22.03%

+21.62%

Сравнение комиссий MTUL и GSG

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и GSG

Ни MTUL, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MTUL and GSG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (20.29%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs GSG's -89.62%.

On 5-year performance, MTUL leads with 19.95% vs 15.74% for GSG. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 19.95% return vs 15.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

MTUL and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MTUL is categorized as Momentum, while GSG is Commodities. MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUL и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор