PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUL с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTUL returned 20.13%/yr vs 15.36%/yr for DBO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MTUL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность 61.40%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

MTUL

1 день
0.74%
1 месяц
23.35%
С начала года
61.40%
6 месяцев
63.02%
1 год
78.14%
3 года*
60.02%
5 лет*
20.13%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUL и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		61.40%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%37.70%

Correlation

The correlation between MTUL and DBO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.12

The correlation between MTUL and DBO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с IVOOMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с SCHA
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

MTUL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.25

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.85

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.28

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

8.69

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.25

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.02

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MTUL и DBO

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTULDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-90.18%

+33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-18.19%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.15%

-28.20%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

-37.68%

-19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-52.68%

+52.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-62.25%

+39.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

8.94%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и DBO

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTULDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.00%

12.79%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.62%

28.32%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.98%

34.58%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.80%

32.31%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.63%

31.79%

+11.84%

Сравнение комиссий MTUL и DBO

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и DBO

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTUL and DBO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (20.00%) compared to DBO (12.79%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, MTUL leads with 20.13% vs 15.36% for DBO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 20.13% return vs 15.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for MTUL.

MTUL is categorized as Momentum, while DBO is Oil & Gas. MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор