PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение CM с CM.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CM и CM.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CM с CM.TO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CM или CM.TO.

Доходность

Сравнение доходности CM и CM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CM:

2.45

CM.TO:

2.81

Коэф-т Сортино

CM:

3.11

CM.TO:

3.58

Коэф-т Омега

CM:

1.42

CM.TO:

1.51

Коэф-т Кальмара

CM:

2.45

CM.TO:

2.92

Коэф-т Мартина

CM:

7.40

CM.TO:

8.01

Индекс Язвы

CM:

6.29%

CM.TO:

6.04%

Дневная вол-ть

CM:

21.26%

CM.TO:

18.67%

Макс. просадка

CM:

-70.55%

CM.TO:

-65.25%

Текущая просадка

CM:

-0.80%

CM.TO:

-0.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CM:

$64.70B

CM.TO:

CA$88.88B

EPS

CM:

$5.60

CM.TO:

CA$7.70

Коэффициент P/E

CM:

12.13

CM.TO:

12.21

Коэффициент PEG

CM:

5.33

CM.TO:

5.31

Коэффициент P/S

CM:

2.62

CM.TO:

3.60

Коэффициент P/B

CM:

1.57

CM.TO:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

CM:

$20.43B

CM.TO:

CA$19.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CM:

$20.43B

CM.TO:

CA$6.58B

EBITDA (12 мес.)

CM:

$6.31B

CM.TO:

CA$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у CM.TO с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции CM.TO по среднегодовой доходности: 13.13% против 10.08% соответственно.

CM

С начала года

8.60%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

7.31%

1 год

51.11%

3 года

13.66%

5 лет

23.70%

10 лет

13.13%

CM.TO

С начала года

4.29%

1 месяц

8.37%

6 месяцев

6.01%

1 год

51.91%

3 года

16.88%

5 лет

22.74%

10 лет

10.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Canadian Imperial Bank of Commerce

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CM и CM.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CM
Ранг риск-скорректированной доходности CM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CM.TO
Ранг риск-скорректированной доходности CM.TO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CM.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM.TO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CM c CM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CM.TO равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и CM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и CM.TO

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что сопоставимо с доходностью CM.TO в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		3.97%4.24%5.41%6.23%5.76%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		3.99%4.04%5.47%7.20%4.06%4.03%0.67%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CM и CM.TO

Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки CM.TO в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и CM.TO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CM и CM.TO

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM и CM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
7.25B
7.25B
(CM) Общая выручка
(CM.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CM значения в USD, CM.TO значения в CAD

Сравнение оценки CM и CM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки Canadian Imperial Bank of Commerce и Canadian Imperial Bank of Commerce.

CM - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CM в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM коэффициент P/E составляет 12.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

CM.TO - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CM.TO в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM.TO коэффициент P/E составляет 12.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

CM - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CM по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM коэффициент PEG составляет 5.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

CM.TO - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CM.TO по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM.TO коэффициент PEG составляет 5.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

CM - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

CM.TO - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CM.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM.TO коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

CM - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

CM.TO - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CM.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM.TO коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Последние обсуждения

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
234

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
23

Screener

Can someone guide me on how to use the ETF and stock screener ? I have tried several times with no luck .....

michael

14 октября 24 г. Posted in general
236