PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CM с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CM и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
37.66%
0.83%
CM
TLT

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 40.66%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.46% против -0.37% соответственно.


CM

С начала года

40.66%

1 месяц

4.32%

6 месяцев

38.72%

1 год

75.19%

5 лет (среднегодовая)

16.48%

10 лет (среднегодовая)

10.46%

TLT

С начала года

-5.58%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

1.13%

1 год

3.40%

5 лет (среднегодовая)

-6.09%

10 лет (среднегодовая)

-0.37%

Основные характеристики


CMTLT
Коэф-т Шарпа3.930.26
Коэф-т Сортино5.670.46
Коэф-т Омега1.701.05
Коэф-т Кальмара2.160.09
Коэф-т Мартина23.280.60
Индекс Язвы3.27%6.30%
Дневная вол-ть19.39%14.73%
Макс. просадка-70.55%-48.35%
Текущая просадка0.00%-41.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между CM и TLT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CM c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CM, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.930.26
Коэффициент Сортино CM, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.670.46
Коэффициент Омега CM, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.701.05
Коэффициент Кальмара CM, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.160.09
Коэффициент Мартина CM, с текущим значением в 23.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.280.60
CM
TLT

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93
0.26
CM
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и TLT

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что сопоставимо с доходностью TLT в 4.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
4.09%5.41%6.23%5.76%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%4.29%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.07%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок CM и TLT

Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-41.17%
CM
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности CM и TLT

Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 3.10%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
4.65%
CM
TLT