Сравнение CM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CM и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 7.08% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 16.12% против -1.39% соответственно.
CM
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 21.64%
- 1 год
- 75.20%
- 3 года*
- 38.01%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 16.12%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. TLT — Ранг доходности на риск
CM
TLT
Сравнение CM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.13 | -0.13 | +4.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.16 | -0.10 | +5.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.99 | +0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.15 | -0.06 | +7.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.26 | -0.13 | +31.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | -0.13 | +4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | -0.37 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | -0.09 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CM и TLT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и TLT
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.08% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CM и TLT
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -48.35% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.23% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -43.70% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -48.35% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -40.23% | +33.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -13.62% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.39% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и TLT
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 3.71% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 6.61% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 11.40% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 15.88% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 14.93% | +7.58% |