PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CM с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CM и TLT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.2

Доходность

Сравнение доходности CM и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.98%
-3.39%
CM
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CM:

2.36

TLT:

-0.51

Коэф-т Сортино

CM:

3.61

TLT:

-0.62

Коэф-т Омега

CM:

1.43

TLT:

0.93

Коэф-т Кальмара

CM:

1.81

TLT:

-0.17

Коэф-т Мартина

CM:

13.49

TLT:

-1.08

Индекс Язвы

CM:

3.34%

TLT:

6.74%

Дневная вол-ть

CM:

19.05%

TLT:

14.30%

Макс. просадка

CM:

-70.55%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

CM:

-4.37%

TLT:

-41.84%

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.92% против -0.98% соответственно.


CM

С начала года

38.85%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

38.98%

1 год

42.14%

5 лет

16.82%

10 лет

10.92%

TLT

С начала года

-6.66%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-3.39%

1 год

-7.29%

5 лет

-5.93%

10 лет

-0.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CM c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CM, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.36-0.51
Коэффициент Сортино CM, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.61-0.62
Коэффициент Омега CM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.430.93
Коэффициент Кальмара CM, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.81-0.17
Коэффициент Мартина CM, с текущим значением в 13.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.49-1.08
CM
TLT

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.36
-0.51
CM
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и TLT

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности TLT в 4.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
4.14%5.42%6.23%5.77%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%4.29%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок CM и TLT

Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.37%
-41.84%
CM
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности CM и TLT

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.22%
4.54%
CM
TLT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab