PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CM с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CM и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CM и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
7.08%49.02%37.83%27.23%-25.71%42.29%9.25%19.22%-19.75%26.58%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 16.12% против -1.39% соответственно.


CM

1 день
1.56%
1 месяц
-4.32%
С начала года
7.08%
6 месяцев
21.64%
1 год
75.20%
3 года*
38.01%
5 лет*
20.42%
10 лет*
16.12%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Canadian Imperial Bank of Commerce

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

CM vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CM
Ранг доходности на риск CM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.13

-0.13

+4.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.16

-0.10

+5.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

0.99

+0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.15

-0.06

+7.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.26

-0.13

+31.39

CM vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

-0.13

+4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

-0.37

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

-0.09

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.26

+0.23

Корреляция

Корреляция между CM и TLT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и TLT

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
3.08%3.17%4.21%5.88%7.77%4.08%5.06%6.47%5.48%5.28%5.93%6.71%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CM и TLT

Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


CMTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.70%

-48.35%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.23%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.61%

-43.70%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.82%

-48.35%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-40.23%

+33.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-13.62%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.39%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CM и TLT

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

3.71%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

6.61%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

11.40%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

15.88%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

14.93%

+7.58%