Сравнение CM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CM или TLT.
Основные характеристики
| CM | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.32% | -3.58% |
| Дох-ть за 1 год | 75.56% | 9.49% |
| Дох-ть за 3 года | 8.20% | -12.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.72% | -5.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.28% | -0.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.97 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 5.72 | 1.06 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 0.22 |
| Коэф-т Мартина | 23.82 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 5.90% |
| Дневная вол-ть | 19.64% | 14.95% |
| Макс. просадка | -70.55% | -48.35% |
| Текущая просадка | -0.16% | -39.92% |
Корреляция
Корреляция между CM и TLT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CM и TLT
С начала года, CM показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.28% против -0.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и TLT
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности TLT в 3.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.22% | 5.42% | 6.23% | 5.77% | 8.48% | 10.73% | 5.47% | 4.09% | 4.48% | 8.64% | 4.18% | 4.30% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.99% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок CM и TLT
Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CM и TLT
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.