PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CM с BMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CM и BMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Bank of Montreal (BMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
37.66%
1.65%
CM
BMO

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 40.66%, что значительно выше, чем у BMO с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции BMO по среднегодовой доходности: 10.46% против 6.99% соответственно.


CM

С начала года

40.66%

1 месяц

4.32%

6 месяцев

38.72%

1 год

75.19%

5 лет (среднегодовая)

16.48%

10 лет (среднегодовая)

10.46%

BMO

С начала года

0.43%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

2.64%

1 год

23.24%

5 лет (среднегодовая)

9.32%

10 лет (среднегодовая)

6.99%

Фундаментальные показатели


CMBMO
Рыночная капитализация$61.32B$69.15B
EPS$4.97$6.23
Цена/прибыль13.0615.19
PEG коэффициент3.030.71
Общая выручка (12 мес.)$37.25B$46.27B
Валовая прибыль (12 мес.)$37.71B$47.17B
EBITDA (12 мес.)$3.33B$5.29B

Основные характеристики


CMBMO
Коэф-т Шарпа3.931.09
Коэф-т Сортино5.671.40
Коэф-т Омега1.701.22
Коэф-т Кальмара2.160.78
Коэф-т Мартина23.282.97
Индекс Язвы3.27%7.73%
Дневная вол-ть19.39%21.04%
Макс. просадка-70.55%-68.43%
Текущая просадка0.00%-12.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CM и BMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CM c BMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CM, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.931.09
Коэффициент Сортино CM, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.671.40
Коэффициент Омега CM, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.701.22
Коэффициент Кальмара CM, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.160.78
Коэффициент Мартина CM, с текущим значением в 23.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.282.97
CM
BMO

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа BMO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и BMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93
1.09
CM
BMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и BMO

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BMO в 4.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
4.09%5.41%6.23%5.76%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%4.29%
BMO
Bank of Montreal
4.74%4.34%4.64%3.16%4.12%3.96%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%4.31%

Просадки

Сравнение просадок CM и BMO

Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, примерно равная максимальной просадке BMO в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и BMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-12.04%
CM
BMO

Волатильность

Сравнение волатильности CM и BMO

Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 3.10%, в то время как у Bank of Montreal (BMO) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.60%
CM
BMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM и BMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию