PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CM с BMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CM и BMO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CM с BMO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Bank of Montreal (BMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CM или BMO.

Доходность

Сравнение доходности CM и BMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Bank of Montreal (BMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CM:

2.09

BMO:

1.39

Коэф-т Сортино

CM:

3.13

BMO:

1.06

Коэф-т Омега

CM:

1.42

BMO:

1.17

Коэф-т Кальмара

CM:

2.46

BMO:

0.63

Коэф-т Мартина

CM:

7.44

BMO:

3.38

Индекс Язвы

CM:

6.29%

BMO:

5.09%

Дневная вол-ть

CM:

21.02%

BMO:

20.73%

Макс. просадка

CM:

-70.55%

BMO:

-68.43%

Текущая просадка

CM:

-0.69%

BMO:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CM:

$63.47B

BMO:

$77.51B

EPS

CM:

$5.75

BMO:

$7.77

Коэффициент P/E

CM:

11.82

BMO:

13.82

Коэффициент PEG

CM:

5.33

BMO:

1.39

Коэффициент P/S

CM:

2.49

BMO:

2.53

Коэффициент P/B

CM:

1.58

BMO:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

CM:

$20.43B

BMO:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CM:

$20.43B

BMO:

$25.69B

EBITDA (12 мес.)

CM:

$6.31B

BMO:

$530.00M

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у BMO с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции BMO по среднегодовой доходности: 13.01% против 10.35% соответственно.

CM

С начала года

8.74%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

7.32%

1 год

43.76%

3 года

13.30%

5 лет

23.73%

10 лет

13.01%

BMO

С начала года

13.17%

1 месяц

9.96%

6 месяцев

15.31%

1 год

26.40%

3 года

4.34%

5 лет

22.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Bank of Montreal

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CM и BMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CM
Ранг риск-скорректированной доходности CM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
BMO
Ранг риск-скорректированной доходности BMO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CM c BMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа BMO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и BMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и BMO

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности BMO в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		3.97%4.24%5.41%6.23%5.76%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%
BMO
Bank of Montreal		4.18%4.61%4.34%4.64%3.16%4.11%3.97%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%

Просадки

Сравнение просадок CM и BMO

Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, примерно равная максимальной просадке BMO в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и BMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CM и BMO

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Bank of Montreal (BMO) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM и BMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
7.25B
9.22B
(CM) Общая выручка
(BMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию