Сравнение CM с BMO
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and BMO (Bank of Montreal) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CM returned 16.81%/yr vs 14.85%/yr for BMO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CM и BMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 21.41%, что значительно ниже, чем у BMO с доходностью 29.46%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции BMO по среднегодовой доходности: 16.81% против 14.85% соответственно.
CM
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.41%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 66.59%
- 3 года*
- 44.46%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 16.81%
BMO
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 32.62%
- 1 год
- 58.41%
- 3 года*
- 30.31%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение доходности по годам CM и BMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.41% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
BMO Bank of Montreal | 29.46% | 39.59% | 2.98% | 15.24% | -12.41% | 48.15% | 3.34% | 23.51% | -15.02% | 16.63% |
Correlation
The correlation between CM and BMO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.75 |
The correlation between CM and BMO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CM:
$74.20B
BMO:
$85.64B
CM:
$12.14
BMO:
$14.56
CM:
8.99
BMO:
11.34
CM:
1.11
BMO:
0.52
CM:
1.43
BMO:
1.43
CM:
1.27
BMO:
1.10
CM:
$61.84B
BMO:
$77.05B
CM:
$28.74B
BMO:
$34.51B
CM:
$13.01B
BMO:
$14.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. BMO — Ранг доходности на риск
CM
BMO
Сравнение CM c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | BMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.52 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 5.05 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.25 | 18.74 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 3.09 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.58 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CM и BMO
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки BMO в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и BMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -68.17% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -11.62% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -18.56% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -33.94% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -50.97% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -0.10% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -11.43% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.13% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Bank of Montreal (BMO) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.72% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 15.68% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 18.97% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.35% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 23.66% | -1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и BMO
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности BMO в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 2.91% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.72% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и BMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и BMO
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
BMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.78B при выручке в 19.26B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
BMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.26B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
BMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.26B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
CM and BMO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (8.02%) compared to BMO (5.72%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs BMO's -68.17%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и BMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор