Сравнение CM с BMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Bank of Montreal (BMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CM или BMO.
Основные характеристики
| CM | BMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.32% | -4.42% |
| Дох-ть за 1 год | 75.56% | 18.07% |
| Дох-ть за 3 года | 8.20% | -2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.72% | 8.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.28% | 6.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.97 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 5.72 | 1.27 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 23.82 | 2.63 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 7.73% |
| Дневная вол-ть | 19.64% | 21.27% |
| Макс. просадка | -70.55% | -68.43% |
| Текущая просадка | -0.16% | -16.29% |
Фундаментальные показатели
| CM | BMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $59.72B | $66.29B |
| EPS | $4.99 | $6.20 |
| Цена/прибыль | 12.67 | 14.53 |
| PEG коэффициент | 3.03 | 0.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $37.71B | $47.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.71B | $47.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.33B | $5.29B |
Корреляция
Корреляция между CM и BMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CM и BMO
С начала года, CM показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у BMO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции BMO по среднегодовой доходности: 10.28% против 6.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CM c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и BMO
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности BMO в 4.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.22% | 5.42% | 6.23% | 5.77% | 8.48% | 10.73% | 5.47% | 4.09% | 4.48% | 8.64% | 4.18% | 4.30% |
BMO Bank of Montreal | 4.97% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.11% | 3.97% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок CM и BMO
Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, примерно равная максимальной просадке BMO в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и BMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CM и BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Bank of Montreal (BMO) имеют волатильность 4.00% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и BMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности