PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CM с TD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CM и TD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
37.66%
1.36%
CM
TD

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 40.66%, что значительно выше, чем у TD с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 10.46% против 5.29% соответственно.


CM

С начала года

40.66%

1 месяц

4.32%

6 месяцев

38.72%

1 год

75.19%

5 лет (среднегодовая)

16.48%

10 лет (среднегодовая)

10.46%

TD

С начала года

-9.08%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

4.22%

1 год

-3.55%

5 лет (среднегодовая)

3.82%

10 лет (среднегодовая)

5.29%

Фундаментальные показатели


CMTD
Рыночная капитализация$61.32B$97.78B
EPS$4.97$3.09
Цена/прибыль13.0618.10
PEG коэффициент3.031.22
Общая выручка (12 мес.)$37.25B$72.61B
Валовая прибыль (12 мес.)$37.71B$88.92B
EBITDA (12 мес.)$3.33B$2.01B

Основные характеристики


CMTD
Коэф-т Шарпа3.93-0.24
Коэф-т Сортино5.67-0.20
Коэф-т Омега1.700.97
Коэф-т Кальмара2.16-0.15
Коэф-т Мартина23.28-0.53
Индекс Язвы3.27%8.47%
Дневная вол-ть19.39%18.48%
Макс. просадка-70.55%-64.16%
Текущая просадка0.00%-25.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CM и TD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CM c TD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CM, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93-0.24
Коэффициент Сортино CM, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.67-0.20
Коэффициент Омега CM, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.700.97
Коэффициент Кальмара CM, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.16-0.15
Коэффициент Мартина CM, с текущим значением в 23.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.28-0.53
CM
TD

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа TD равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и TD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93
-0.24
CM
TD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и TD

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности TD в 5.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
4.09%5.41%6.23%5.76%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%4.29%
TD
The Toronto-Dominion Bank
5.38%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%3.35%

Просадки

Сравнение просадок CM и TD

Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки TD в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и TD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-25.36%
CM
TD

Волатильность

Сравнение волатильности CM и TD

Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 3.10%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.73%
CM
TD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM и TD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию